Graduação em Economia

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Correlação no mercado de ações europeu durante períodos de crise
(2022) Reis Filho, Joaquim Celidonio Gomes dos
Utilizando métodos de análise que envolvem matrizes de correlação, o presente estudo irá analisar a relação entre as ações que compõe os principais índices dos países europeus durante períodos de crise. Tem-se como objetivo compreender se durante períodos de alta volatilidade, os mercados que compõe o bloco tendem a comportar-se como um só. Ademais, pretende-se mostrar o papel do retorno de cada ação perante o bloco. Para realizar as análises propostas, foram selecionados dois períodos: 2008-2014 (Crise da Zona do Euro) e 2018-2022 (Crise da Covid-19), os quais serão, posteriormente, divididos em três sub grupos: pré crise, durante a crise e pós crise. Através da análise de correlação entre as ações das principais bolsas europeias, observou-se que no período pré Crise da Zona do Euro, os papéis possuiam alta correlação, a qual foi perdida durante a crise. Já, analisando a crise da Covid-19, os resultados foram distintos. Assim, não foi possível prever um comportamento esperado para os próximos 18 meses no mercado de ações europeu.
Análise de interações clusterizadas do mercado acionário brasileiro antes e durante a crise da Covid-19
(2022) Giannasi, Guilherme Augusto do Prado
A ocorrência da pandemia do novo coronavírus no mundo globalizado trouxe uma onda de incertezas ao mercado, fazendo com que bolsas caíssem livremente e com que a volatilidade mundial saltasse. Como resultado, deixou os investidores desprotegidos, uma vez que não se sabia como se portar diante de um fenômeno biológico cuja última aparição foi há aproximadamente 100 anos. Sendo assim, este artigo busca estudar as principais correlações que existiram e persistiram durante a crise provocada pelo Sars-CoV-2 no mercado de ações brasileiro. Para a realização, manuseiam-se dados financeiros diários e mensais da série histórica das ações. Ainda, propõe-se a criação de distâncias euclidianas a partir da correlação entre os preços das ações, usando, principalmente, as Minimum Spanning Trees (MST), árvores que conectam os principais vértices (ações) e criam clusters que podem ser separados em áreas econômicas. Como resultados, espera-se que os investidores consigam sobreviver melhor a crises semelhantes que atinjam o Brasil.
Cartografia no mercado financeiro: mapeando ativos do mercado de ações brasileiro.
(2022) Moritz, Gabriel Lupovici.
O artigo a seguir tem como tema central o estudo de correlações entre ativos da B3 (Bolsa de Valores Brasileira). O principal objetivo do estudo de tais correlações é buscar entender e encontrar semelhanças e diferenças na forma como ativos (em especial ações e commodities) performam no mercado, buscando encontrar agrupamentos (clusters) de certos ativos, indicando que a performance (retorno) desses ativos é semelhante ao longo do período de análise. Além do próprio cálculo da correlação entre os retornos dos ativos, outra ferramenta de suma importância construída na análise são as Árvores de Extensão Mínima (Minimum Spanning Trees, MSTs), que são utilizadas como forma de visualizar a rede formada pelos ativos. Por fim, outra ferramenta interessante para a análise será a metodologia de PCA, que permite visualizar a distância relativa calculada entre os ativos – tangibilizando os resultados encontrados ao longo da pesquisa.
Transferência de entropia entre os mercados acionários mundiais antes e durante a crise da Covid-19
(2021) Meyerfreund, Matheus Silveira
O mundo está passando pelo final de uma das crises que o impactou em muitos fatores, dentre eles, o econômico, com milhões de pessoas no mundo sendo obrigadas a parar de trabalhar do dia para a noite, causando danos fortes para a economia mundial, pelo lado da oferta e da demanda. O estudo em questão, que tem como foco o impacto da crise do coronavírus, que também será abordado como covid no texto, nos mercados acionários mundiais. Utilizando dados dos retornos de 72 índices acionários de 72 países diferentes, foram feitas análises de como foi o mercado mundial se relacionava antes da crise da covid e durante ela. Para se fazer a análise foi utilizada a correlação, força do nó e transferência de entropia, além dos mapas de calores para auxiliar na visualização dos dados. Com os resultados, encontramos evidências de que durante o período da crise, os países se relacionaram e transmitiram mais informações uns para os outros do que se comparado ao período anterior.

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