Através do uso do modelo de heterocedasticidade condicional generalizada, GARCH, e de suas extensões, é possível avaliar a simetria da volatilidade da série do produto interno bruto, ou seja, como o produto reage frente a choques de mesma magnitude, porém de sinais contrários. O objetivo dessa avaliação é investigar o comportamento da volatilidade do PIB real brasileiro com base fatores político econômicos presentes no período da amostra utilizada.
