Graduação em Economia

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Popularidade: conectando finanças clássicas às comportamentais - uma revisão de literatura
(2020) Nogueira, Pedro Lara
O objetivo do trabalho a ser desenvolvido é explicar o conceito de Popularidade (diretamente atrelado ao conceito de gostar ou de se desejar algo) como um novo equilíbrio de mercado. Ou seja, essa é uma tentativa de explicar os preços dos ativos por meio de suas características e pelas preferências dos investidores, sendo essas preferências o principal motor para a formação dos preços atuais e expectativas de retorno futuras. Isso se dará por meio de uma revisão de literatura do trabalho de Roger Ibbotson, Thomas Idzorek, CFA, Paul Kaplan, CFA e James Xiong, CFA: Popularity: a Bridge Between Classical and Behavioral Finance (2018).
Redes sociais, expectativas de mercado e preços de ativos financeiros: um estudo de eventos
(2020) Birman, Allan De Lima
O objetivo desse trabalho é explorar se o sentimento presente em redes sociais é capaz de indicar movimentos subsequentes nos preços de ações e índices. Especificamente, é investigado se o conteúdo publicado no twitter pode fornecer informações sobre movimentações futuras no preço de uma amostra de 12 ações americanas. É considerado um período de 75 dias. Os tweets publicados nesse período que fazem referência ao grupo amostral são coletados e classificados como positivos, negativos ou neutros. Essa classificação é feita usando um algoritmo de machine learning conhecido como Algoritmo de classificação por Regressão Logística Multinomial com Gradiente Descendente Estocástico. Se conduz então um Estudo intradiário de Eventos para capturar a complexa relação entre as redes sociais e os preços de ativos financeiros. Os dados são estudados em intervalos de 5 minutos entre cada observação . Espera-se comprovar a hipótese de que o Twitter é um bom instrumento para identificar mudanças nas expectativas do mercado antes que essas sejam completamente incorporadas nos preços dos ativos financeiros.
A consistência da hipótese de mercado eficiente frente às finanças comportamentais: preço desejável a pagar (WTP) e preço desejável a receber ( WTA)
(2008) Plaster, Juliana da Costa
O presente trabalho visa identificar o desenvolvimento dos estudos na área de Finanças Comportamentais e sua adaptabilidade à realidade comparativamente aos Modelos Modernos de Finanças. Tal comparação é realizada através da análise de dois estudos empíricos com resultados divergentes quanto à racionalidade do indivíduo na tomada de decisão.
A anomalia entre risco e retorno na bolsa brasileira
(2014) Guimarães, Alexander Forbes Vaz
A motivação para esse estudo será de analisar a existência de uma anomalia entre risco e retorno no mercado de capitais brasileiro, tentando entender se ações brasileiras com beta altos estão sobre-precificadas e por isso apresentam um baixo retorno, enquanto ações com beta baixo estão sub-precificadas e portanto apresentam no decorrer do tempo alto retorno. Além disso, se verificada a existência da anomalia no mercado brasileiro, se buscará possíveis explicações para o fenômeno buscando evidências no comportamento dos investidores.
O impacto das finanças comportamentais nas decisões financeiras de investidores
(2015) Antar, Gauss Machado de Saade
A partir da década de 1970, uma série de experimentos inicialmente liderados pelos psicólogos Kahneman e Tversky passaram a apresentar resultados incompatíveis com alguns pilares das finanças tradicionais, em particular com a Teoria da Utilidade Esperada. Destes resultados, surgiu o ramo das finanças comportamentais, que vem ganhando crescente importância tanto no mundo acadêmico quanto no corporativo. Mas apesar da ampla gama de recentes estudos dentro deste ramo, ainda é bastante controverso os reais efeitos da psicologia nas decisões financeiras de pessoas e empresas, especialmente quando consideramos profissionais da área de finanças. Este trabalho visa a observar e mensurar o efeito de vieses e heurísticas comportamentais no processo de tomada de decisões financeiras por parte de investidores, analisando ainda diferenças com os impactos em indivíduos fora do mercado financeiro. Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica consolidando os principais pontos de conflito entre as Finanças Tradicionais e as Finanças Comportamentais, o que serviu de diretriz para a elaboração de um questionário que, aplicado às amostras selecionadas, proporciona uma evidência empírica de supostos impactos comportamentais na tomada de decisões financeiras. Com o intuito de medir o efeito em investidores, foi utilizada como amostra membros da comunidade Insper. Os resultados mostram que mesmo indivíduos que possuem conhecimento do mercado financeiro estão sujeitos aos vieses e heurísticas previstos pelas Finanças Comportamentais, mas em menor intensidade.
Análise do perfil do investidor: alunos dos programas de MBA do Insper
(2010) Louro Filho, Carlos Manoel Simões
O objetivo deste estudo é apresentar uma análise sobre o perfil do investidor dos alunos dos cursos de MBA do Insper, assim como os procedimentos para análise dos resultados obtidos. Para isso um questionário de API semelhante ao utilizado por instituições financeiras será elaborado.

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