Graduação em Economia

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Os impactos da carência de novos investimentos na exploração de petróleo sob a perspectiva da oferta e demanda
(2023) Carreira, Norton Zen Chieppe
A atual dependência do petróleo em nossa sociedade é algo notório e preocupante. Ao longo dos últimos anos as preocupações ambientais vieram ganhando forças com regulamentações e pressões sociais exigindo maiores controles, de tal forma que geraram impactos sobre as decisões de investimentos na matriz energética, principalmente sobre fontes não renováveis. Nessa lógica, o objetivo desse trabalho é explorar o comportamento futuro do consumo e da produção de petróleo no Brasil, por meio da análise de séries temporais com periodicidade mensal via métodos quantitativos adequados, sendo SARIMA (p, d, q) (P, D, Q) e ARMA (p, d), juntamente com as devidas previsões de cada modelo. Assim, é esperado encontrar em períodos futuros evidências de um menor nível de consumo e produção diante de tais preocupações ambientais. Com isso, espera-se entender melhor o comportamento desse setor mega relevante para a economia brasileira.
Modelo de previsão de falência para empresas de capital aberto no Brasil
(2023) Helou Neto, Nabih
Graças a um mundo cada vez mais digitalizado, é ainda mais importante a tomada de decisão eficiente e assertiva. Em um contexto de instabilidade econômica e juros altos, vemos a mídia especializada cada vez mais colocando o risco de crédito das empresas nos holofotes, buscando evidenciar para a população seus impactos na sociedade. O objetivo dessa pesquisa é identificar bons preditores de falência de empresas por meio da construção de um modelo de previsão de falência para empresas de capital aberto no Brasil. O Brasil traz um grande desafio para esse tipo de pesquisa, graças ao risco político elevado e a baixa estabilidade econômica e jurídica. O modelo usado nesse trabalho foi a regressão logística, empregando os indicadores econômico-financeiros das empresas, como variáveis explicativas. Uma amostra controle foi obtida a partir do pareamento das empresas que faliram com outras empresas do mesmo setor e de tamanhos semelhantes. Como resultado, as variáveis significativas para a previsão da probabilidade de falência dizem respeito aos níveis de endividamento, liquidez e eficiência das empresas. Foi possível construir um modelo com potencial de capacidade de previsão excepcional e acerto na previsão acima de 70%, utilizando o valor de corte padrão.
Análise da volatilidade e previsão dos retornos dos preços do açúcar
(2009) Araujo, Felipe Baeta Ippolito Oliveira
A análise de volatilidade e a previsão dos retornos dos preços de commodities agrícolas são relevantes para a gestão de risco, à medida que ampliam o nível de informação dos agentes econômicos. Assim sendo, buscou-se, neste estudo, analisar a volatilidade para os retornos dos preços do açúcar, a partir do exame de dois fatores determinantes, quais sejam, a persistência de choques e de assimetrias no comportamento volátil, por meio da aplicação dos modelos da classe ARCH. Além disso, objetivou-se definir um modelo preditivo consistente, tendo como base os modelos da classe ARIMA. Nesse sentido, os resultados empíricos obtidos corroboraram as expectativas teóricas, mostrando a elevada constância dos choques. No tocante à assimetria dos choques, há uma divergência entre os resultados, visto que, enquanto no modelo EGARCH o componente assimétrico se mostrou não significativo, o modelo TARCH diagnosticou a presença de assimetria, com forte evidência para o efeito alavancagem, ou seja, retornos negativos estão mais associados aos aglomerados de volatilidade. Tais resultados ratificam a justificativa de criação de instrumentos de hedging como uma importante ferramenta para melhor gerenciar os riscos inerentes ao mercado.

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