Graduação em Economia
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Trabalho de Conclusão de Curso A influência do federal reserve nas taxas de juros de economias emergentes: uma investigação do trilema macroeconômico(2021) Santos, Elisa MenezesEste trabalho tem como objetivo verificar, através de regressões em painel com efeitos fixos, se a política monetária de economias emergentes na década de 2010 foi realmente independente das decisões da Federal Reserve. O trilema macroeconômico afirma que um país pode escolher apenas dois objetivos de política entre independência monetária, estabilidade cambial e livre circulação de capitais. A validez desta regra tem sido objeto de debate no século XXI, com enfoque especial à capacidade das economias emergentes – apenas recentemente integradas ao mercado financeiro global – de realizar política monetária independente do país de maior peso nesse mercado, os EUA, mesmo com algum grau de mobilidade de capitais e flutuação cambial.Trabalho de Conclusão de Curso Análise do modelo macroeconômico do banco central e estudo do regime de metas para a inflação(2008) Abidor, PaulaEste estudo busca analisar os efeitos do mecanismo de transmissão da política monetária, ilustrado no Capítulo 1. Para isso é feita, no Capítulo 2, uma avaliação do Regime de Metas para a Inflação, implementado no Brasil em junho de 1999, do período compreendido entre 1999 e 2006. É analisado o comportamento das principais variáveis macroeconômicas as quais influenciam a taxa de inflação, bem como os desdobramentos das ações tomadas pelo Banco Central em busca da estabilidade de preços e da economia. O último capítulo aborda aperfeiçoamentos do regime de metas para a inflação como a medida de núcleo de inflação, a qual é utilizada em alguns países. É feita também uma análise da evolução recente dos preços da economia brasileira com a utilização da medida de “core inflation”.Trabalho de Conclusão de Curso Precificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo HJM(2013) Carnelossi, Túlio LimaEsse projeto se propõe a estudar a precificação de derivativos de taxa de juros pelo modelo Heath-Jarrow-Morton (1992). Merton e Vasicek ainda nos anos de 1970 foram proeminentes com os respectivos modelos de short rate propostos. No entanto apenas no início da década de 90 com a classe de modelos HJM que vários problemas puderam ser solucionados. Para esse estudo a estimação da volatilidade do HJM será feita por Análise dos Componentes Principais e via simulação de Monte Carlo calcular os preço dos derivativos de taxa de juros.