Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Resultados da Pesquisa
- Rebalanceamento de investimentos de acordo com o budget de risco de cada portfólio(2023) Ades, Amanda; Vescovi, Eduardo Janes; Yamashita, Gabriel; Elias, Leonardo Fernandes FarahEste projeto tem como objetivo realizar um reequilíbrio da carteira de investimentos de um cliente com base em seu perfil de risco. Atualmente, o processo de alocação de ativos na Jera Capital é conduzido manualmente e segue um calendário preestabelecido. A empresa enfrenta o desafio de internalizar esse procedimento, tornando-o contínuo e adaptado às necessidades individuais de cada cliente. Para atingir esse objetivo, será desenvolvida uma plataforma que analisa a posição atual do cliente e dá início ao processo de transações necessário. O propósito é realinhar a carteira de investimentos de acordo com a alocação alvo, enquanto se mantém dentro dos limites de risco estabelecidos pelo cliente. A linguagem de programação escolhida para esse fim, é o Python dado a familiaridade do grupo com ela e a facilidade de uso da ferramenta e capacidade dela de resolver problemas complexos com rapidez.
Trabalho de Conclusão de Curso Correlação no mercado de ações europeu durante períodos de crise(2022) Reis Filho, Joaquim Celidonio Gomes dosUtilizando métodos de análise que envolvem matrizes de correlação, o presente estudo irá analisar a relação entre as ações que compõe os principais índices dos países europeus durante períodos de crise. Tem-se como objetivo compreender se durante períodos de alta volatilidade, os mercados que compõe o bloco tendem a comportar-se como um só. Ademais, pretende-se mostrar o papel do retorno de cada ação perante o bloco. Para realizar as análises propostas, foram selecionados dois períodos: 2008-2014 (Crise da Zona do Euro) e 2018-2022 (Crise da Covid-19), os quais serão, posteriormente, divididos em três sub grupos: pré crise, durante a crise e pós crise. Através da análise de correlação entre as ações das principais bolsas europeias, observou-se que no período pré Crise da Zona do Euro, os papéis possuiam alta correlação, a qual foi perdida durante a crise. Já, analisando a crise da Covid-19, os resultados foram distintos. Assim, não foi possível prever um comportamento esperado para os próximos 18 meses no mercado de ações europeu.Trabalho de Conclusão de Curso Análise de interações clusterizadas do mercado acionário brasileiro antes e durante a crise da Covid-19(2022) Giannasi, Guilherme Augusto do PradoA ocorrência da pandemia do novo coronavírus no mundo globalizado trouxe uma onda de incertezas ao mercado, fazendo com que bolsas caíssem livremente e com que a volatilidade mundial saltasse. Como resultado, deixou os investidores desprotegidos, uma vez que não se sabia como se portar diante de um fenômeno biológico cuja última aparição foi há aproximadamente 100 anos. Sendo assim, este artigo busca estudar as principais correlações que existiram e persistiram durante a crise provocada pelo Sars-CoV-2 no mercado de ações brasileiro. Para a realização, manuseiam-se dados financeiros diários e mensais da série histórica das ações. Ainda, propõe-se a criação de distâncias euclidianas a partir da correlação entre os preços das ações, usando, principalmente, as Minimum Spanning Trees (MST), árvores que conectam os principais vértices (ações) e criam clusters que podem ser separados em áreas econômicas. Como resultados, espera-se que os investidores consigam sobreviver melhor a crises semelhantes que atinjam o Brasil.Trabalho de Conclusão de Curso Cartografia no mercado financeiro: mapeando ativos do mercado de ações brasileiro.(2022) Moritz, Gabriel Lupovici.O artigo a seguir tem como tema central o estudo de correlações entre ativos da B3 (Bolsa de Valores Brasileira). O principal objetivo do estudo de tais correlações é buscar entender e encontrar semelhanças e diferenças na forma como ativos (em especial ações e commodities) performam no mercado, buscando encontrar agrupamentos (clusters) de certos ativos, indicando que a performance (retorno) desses ativos é semelhante ao longo do período de análise. Além do próprio cálculo da correlação entre os retornos dos ativos, outra ferramenta de suma importância construída na análise são as Árvores de Extensão Mínima (Minimum Spanning Trees, MSTs), que são utilizadas como forma de visualizar a rede formada pelos ativos. Por fim, outra ferramenta interessante para a análise será a metodologia de PCA, que permite visualizar a distância relativa calculada entre os ativos – tangibilizando os resultados encontrados ao longo da pesquisa.Trabalho de Conclusão de Curso Otimizador Logístico e Tributário(2022) Andrade Neto, Abel Cavalcante de; Bueno, João Luiz Leão; Caran, Pedro BragaEsse projeto tem como foco o desenvolvimento de um algoritmo capaz de integrar custos tributários em um sistema de otimização de distribuição de produtos, com o objetivo de investigar os desafios de sua implantação em uma malha logística da Braskem, atual cliente da Exed Consulting. Ferramentas fornecidas pelo SAP Integrated Business Planning (IBP), que possui os meios necessários para auxiliar neste projeto em termos de logística, e a ferramenta tributária desenvolvida pela Systax, foram utilizadas nesse estudo. A análise demonstrou que, embora o sistema SAP IBP e a ferramenta Systax, usados de forma paralela, são fundamentais para a gestão logística da empresa, o desenvolvimento de um algoritmo capaz de integrar as funcionalidades das ferramentas, como os custos tributários envolvidos, tem o potencial de minimizar os custos relacionados as operações. Através da implementação do algoritmo desenvolvido em uma malha simplificada, foi possível observar uma economia de 6,13% nos custos. Pode-se concluir, portanto, que o desenvolvimento de ferramentas e sistemas integrados é essencial para a otimização.