Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Trabalho de Conclusão de Curso Correlação no mercado de ações europeu durante períodos de crise(2022) Reis Filho, Joaquim Celidonio Gomes dosUtilizando métodos de análise que envolvem matrizes de correlação, o presente estudo irá analisar a relação entre as ações que compõe os principais índices dos países europeus durante períodos de crise. Tem-se como objetivo compreender se durante períodos de alta volatilidade, os mercados que compõe o bloco tendem a comportar-se como um só. Ademais, pretende-se mostrar o papel do retorno de cada ação perante o bloco. Para realizar as análises propostas, foram selecionados dois períodos: 2008-2014 (Crise da Zona do Euro) e 2018-2022 (Crise da Covid-19), os quais serão, posteriormente, divididos em três sub grupos: pré crise, durante a crise e pós crise. Através da análise de correlação entre as ações das principais bolsas europeias, observou-se que no período pré Crise da Zona do Euro, os papéis possuiam alta correlação, a qual foi perdida durante a crise. Já, analisando a crise da Covid-19, os resultados foram distintos. Assim, não foi possível prever um comportamento esperado para os próximos 18 meses no mercado de ações europeu.Trabalho de Conclusão de Curso Cartografia no mercado financeiro: mapeando ativos do mercado de ações brasileiro.(2022) Moritz, Gabriel Lupovici.O artigo a seguir tem como tema central o estudo de correlações entre ativos da B3 (Bolsa de Valores Brasileira). O principal objetivo do estudo de tais correlações é buscar entender e encontrar semelhanças e diferenças na forma como ativos (em especial ações e commodities) performam no mercado, buscando encontrar agrupamentos (clusters) de certos ativos, indicando que a performance (retorno) desses ativos é semelhante ao longo do período de análise. Além do próprio cálculo da correlação entre os retornos dos ativos, outra ferramenta de suma importância construída na análise são as Árvores de Extensão Mínima (Minimum Spanning Trees, MSTs), que são utilizadas como forma de visualizar a rede formada pelos ativos. Por fim, outra ferramenta interessante para a análise será a metodologia de PCA, que permite visualizar a distância relativa calculada entre os ativos – tangibilizando os resultados encontrados ao longo da pesquisa.Trabalho de Conclusão de Curso Transferência de entropia entre os mercados acionários mundiais antes e durante a crise da Covid-19(2021) Meyerfreund, Matheus SilveiraO mundo está passando pelo final de uma das crises que o impactou em muitos fatores, dentre eles, o econômico, com milhões de pessoas no mundo sendo obrigadas a parar de trabalhar do dia para a noite, causando danos fortes para a economia mundial, pelo lado da oferta e da demanda. O estudo em questão, que tem como foco o impacto da crise do coronavírus, que também será abordado como covid no texto, nos mercados acionários mundiais. Utilizando dados dos retornos de 72 índices acionários de 72 países diferentes, foram feitas análises de como foi o mercado mundial se relacionava antes da crise da covid e durante ela. Para se fazer a análise foi utilizada a correlação, força do nó e transferência de entropia, além dos mapas de calores para auxiliar na visualização dos dados. Com os resultados, encontramos evidências de que durante o período da crise, os países se relacionaram e transmitiram mais informações uns para os outros do que se comparado ao período anterior.Trabalho de Conclusão de Curso Mudanças nas estruturas de causalidade entre bancos austroasiáticos(2014) Rossi, Arthur CantonTrabalho de Conclusão de Curso Correlação e volatilidade de mercados financeiros entre 1980 e 2011(2011) Giraldo, Daniele BartholomeiEste estudo visa a entender a correlação entre as bolsas de valores de diversos países, representadas por índices. São feitas análises de como essas correlações variam ao longo do tempo, numa ótica de curto e outra de longo prazo. No curto prazo, será observado o comportamento da correlação entre mercados, conforme as flutuações no desempenho econômico das nações, observando-se tais correlações em períodos de crise e de estabilidade econômica. Para o longo prazo, será observado como as correlações vêm se modificando conforme ocorre maior globalização dos países, numa amostra coletada para um período de 32 anos. Por último, será desenvolvido um estudo de hierarquia de nações para saber quais possuem maior correlação com outras nações e como essas correlações vêm mudando no período analisado.Trabalho de Conclusão de Curso Estudo de correlação e causalidade entre instituições financeiras de países da zona do euro(2013) Borges Netto, Renato VillarO objetivo do presente trabalho é estudar a estrutura da rede formada pelas ações de empresas ligadas ao setor financeiro na Europa. O estudo será feito através da análise da matriz de correlação entre os log-retornos e também pela causalidade gerada pela transferência de entropia entre as ações de instituições financeiras da União Europeia. Para o estudo serão usados dados de diversas ações de instituições financeiras europeias, em amostras subdivididas em períodos que vão de janeiro de 2007 a dezembro de 2012. Deste modo, pretende-se abranger diversas fases do ciclo econômico e, além disto, englobar crises de impactos globais, e assim analizar qual o comportamento da rede formada entre elas.Trabalho de Conclusão de Curso Estudo da correlação nos mercados de ações dos países árabes(2013) Grasser, Ingrid ReginaAo estudar as ações das bolsas de valores dos países árabes, este projeto visa compreender como o comportamento do log-retorno das ações foi afetado pelas manifestações político-econômicas, compreendidas no período 2010-1012, conhecidas como Primavera Árabe. Por meio de um estudo de redes, será analisada a matriz correlação de tais ações . Desta forma, compreende-se o efeito contágio entre as ações dos países árabes, dado que as manifestações organizadas pela população ocorreram em períodos de tempo diferentes.