Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação
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Trabalho de Conclusão de Curso Transferência de entropia entre os mercados acionários mundiais antes e durante a crise da Covid-19(2021) Meyerfreund, Matheus SilveiraO mundo está passando pelo final de uma das crises que o impactou em muitos fatores, dentre eles, o econômico, com milhões de pessoas no mundo sendo obrigadas a parar de trabalhar do dia para a noite, causando danos fortes para a economia mundial, pelo lado da oferta e da demanda. O estudo em questão, que tem como foco o impacto da crise do coronavírus, que também será abordado como covid no texto, nos mercados acionários mundiais. Utilizando dados dos retornos de 72 índices acionários de 72 países diferentes, foram feitas análises de como foi o mercado mundial se relacionava antes da crise da covid e durante ela. Para se fazer a análise foi utilizada a correlação, força do nó e transferência de entropia, além dos mapas de calores para auxiliar na visualização dos dados. Com os resultados, encontramos evidências de que durante o período da crise, os países se relacionaram e transmitiram mais informações uns para os outros do que se comparado ao período anterior.Trabalho de Conclusão de Curso Análise da correlação, variante no tempo, entre a incerteza e a atividade econômica para o Brasil entre a década de 2000 e 2019(2021) Gabriel Viegas MadasiA história econômica do Brasil é marcada por períodos de grande incerteza. Mais recentemente, é possível observar isto em períodos como a eleição presidencial de 2002. Diversos autores buscaram compreender a maneira pela qual essa incerteza econômica se relaciona com a atividade de um país. Foram utilizadas – por tais autores - duas metodologias centrais: a primeira de choques de incerteza que afetam diretamente o produto econômico, e a segunda buscando gerar correlação entre ambas as variáveis e compreender seu comovimento (mas sem inferir causalidade). O presente trabalho busca partir da segunda metodologia e traçar um panorama para o Brasil entre 2001 e 2019, utilizando um modelo Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC-GARCH), para compreender como a correlação se comporta (e varia ao longo do tempo). Foram utilizados diversos estimadores de incerteza e dois estimadores de atividade (Índice de Atividade Econômica - IBC-BR - e Nível de Emprego). A correlação se manteve negativa ao longo de todo o período de análise para o IBC-BR e para a grande maioria do tempo para o segundo. Além disso, foi observado que a correlação se tornou maior (em módulo, sendo mais negativa) durante a crise internacional observada no biênio de 2008 e 2009. Por fim, uma minoria dos modelos indicou um pico de correlação durante a crise econômica vivida em meados de 2015 a 2017.Trabalho de Conclusão de Curso A influência do preço do petróleo no preço das commodities agrícolas(2008) Vincioni, Enrico LuigiNo presente estudo buscou-se identificar a possível correlação entre o preço do petróleo e o preço de algumas commodities agrícolas (açúcar, milho e soja) utilizadas na produção de biocombustíveis. Para comprovar tal relação, foram coletadas séries históricas de preços em bolsas internacionais de contratos futuros. Inicialmente, foi realizada a análise descritiva de cada série para depois serem estimados modelos da classe ADL, assim como modelos da classe GARCH.Trabalho de Conclusão de Curso Mudanças nas estruturas de causalidade entre bancos austroasiáticos(2014) Rossi, Arthur CantonTrabalho de Conclusão de Curso Correlação e volatilidade de mercados financeiros entre 1980 e 2011(2011) Giraldo, Daniele BartholomeiEste estudo visa a entender a correlação entre as bolsas de valores de diversos países, representadas por índices. São feitas análises de como essas correlações variam ao longo do tempo, numa ótica de curto e outra de longo prazo. No curto prazo, será observado o comportamento da correlação entre mercados, conforme as flutuações no desempenho econômico das nações, observando-se tais correlações em períodos de crise e de estabilidade econômica. Para o longo prazo, será observado como as correlações vêm se modificando conforme ocorre maior globalização dos países, numa amostra coletada para um período de 32 anos. Por último, será desenvolvido um estudo de hierarquia de nações para saber quais possuem maior correlação com outras nações e como essas correlações vêm mudando no período analisado.Trabalho de Conclusão de Curso Estudo de correlação e causalidade entre instituições financeiras de países da zona do euro(2013) Borges Netto, Renato VillarO objetivo do presente trabalho é estudar a estrutura da rede formada pelas ações de empresas ligadas ao setor financeiro na Europa. O estudo será feito através da análise da matriz de correlação entre os log-retornos e também pela causalidade gerada pela transferência de entropia entre as ações de instituições financeiras da União Europeia. Para o estudo serão usados dados de diversas ações de instituições financeiras europeias, em amostras subdivididas em períodos que vão de janeiro de 2007 a dezembro de 2012. Deste modo, pretende-se abranger diversas fases do ciclo econômico e, além disto, englobar crises de impactos globais, e assim analizar qual o comportamento da rede formada entre elas.Trabalho de Conclusão de Curso Estudo da correlação nos mercados de ações dos países árabes(2013) Grasser, Ingrid ReginaAo estudar as ações das bolsas de valores dos países árabes, este projeto visa compreender como o comportamento do log-retorno das ações foi afetado pelas manifestações político-econômicas, compreendidas no período 2010-1012, conhecidas como Primavera Árabe. Por meio de um estudo de redes, será analisada a matriz correlação de tais ações . Desta forma, compreende-se o efeito contágio entre as ações dos países árabes, dado que as manifestações organizadas pela população ocorreram em períodos de tempo diferentes.