Dissertação de Mestrado
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Dissertação It takes more than soccer to make Argentinians, Brazilians, Chileans and Mexicans happy(2015) Regula, Patricia FerrazDissertação On the pricing of bivariate options in the presence of a discrete dividend payment(2015) Kolb, TilmannDissertação Dynamic hedging: comparing alternative hedging approaches for an interest rate derivatives portfolio(2013) Cachola, Marta Filipa De AlmeidaDissertação Carry trade returns and foreign exchange rate risk(2016) Silva, Emerson Marques DaEste artigo analisa se as medidas de risco de moeda e seus componentes têm a capacidade de prever o retorno da estratégia de carry trade. Nós utilizamos um portfólio dinâmico composto por 20 moedas. Primeiro nós mostramos que os retornos da estratégia de carry trade não estão relacionados à variância total do nosso portfólio de moedas. Em seguida, nós decompomos a variância total deste portfólio em um componente que representa a variância média desse portfólio e outra que representa sua correlação média. Uma vez que a variância média e a correlação média não são significativamente relacionadas ao returno da estratégia de carry trade, o poder preditivo da variância do mercado e de seus componentes não são atribuíveis a explicar o retorno da estratégia de carry trade.Dissertação Electoral observation: evidence from Mozambique(2016) Leeffers, StefanusDissertação The fiscal policy in Brazil: a TVAR approach(2016) Spellazon, BrunoDissertação Analysis of the Brazilian yield curve: a no-arbitrage factor-augmented vector autoregression approach(2016) Santos, Bruno Luiz De MirandaDissertação A Brazilian housing market analysis: pricing and fundamentals(2015) Ribeiro, Ricardo LinsEste trabalho apresenta evidencias de que o preço dos imóveis no 2ºTri/2015 esteve sobrevalorizado. Os resultados estão baseados em analises no mercado residencial de São Paulo onde fundamentos como expectativas de taxa de juros real e PIB real são responsáveis por explicar parte do movimento da relação price-to-rent. Ao dividir a amostra em duas partes, no período entre o 1ºTri/2006 até 4ºTri/2012, movimentos na relação price-to-rent pode ser explicadas pelas variáveis econômicas escolhidas. No entanto, entre 4ºTri/2012 e 2ºTri/2015 a relação Imputed-to-actual-rent alcança os picos mais altos, sugerindo que a alta observada na relação price-to-rent não pode ser explicada pelos fundamentos econômicos propostos no modelo deste trabalho. O componente de comportamento proposto mostrou importante relevância em explicar a dinâmica de preço, confirmando a existência de certo momentum esperado nos preços de imóvel. A conclusão é que outros fatores sugerem explicar os movimentos recentes no preço dos imóveis que não os baseados na teoria econômica aplicada neste trabalho.Dissertação Dispersion Trading(2015) Moreno, MarcioDissertação A decision-theoretic model for M&A sale processes(2016) Prando, Thiago Gonzaga De Camargo Ferreira