Dissertação de Mestrado
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Dissertação Impacto das surpresas macroeconômicas na curva de juros e inflação esperada brasileira(2011) Gaião, Rafael LadeiraOs impactos de surpresas nos anúncios de dados macroeconômicos sobre as taxas de juros são de grande interesse para agentes do mercado e autoridades monetárias. O presente estudo investiga como variações inesperadas nos indicadores macroeconômicos brasileiros e americanos afetam a estrutura a termo da taxa de juros e expectativas de inflação no Brasil. Dentre os nove dados brasileiros testados, surpresas nas decisões do COPOM, no IPCA, no IGPM e na produção industrial impactam pelo menos três vértices da curva de juros nominal, da curva de juros real ou das expectativas de inflação. Surpresas que levem o mercado a acreditar que os riscos inflacionários ou de sobreaquecimento da economia estejam mais elevados causam elevação em toda a curva de juros e nas expectativas de inflação de curto prazo. Dos sete indicadores americanos, as surpresas no índice de atividade, no indicador de numero de postos de trabalho e nas decisões do FOMC apresentam coeficientes significativos nas curvas de juros nominal e de juros real, indicando que a economia americana também tem influência sobre a formação das taxas de juros brasileirasDissertação Mercado de shopping centers brasileiro: evolução e determinantes do volume de vendas(2017) Antunes, LeandroO desempenho negativo observado pelo varejo brasileiro em 2016, em comparação com o ano anterior, foi reflexo da recessão econômica e do cenário político instável enfrentado pelo país nesse período. Para o mercado de shopping centers poderia se esperar o mesmo, dado que o mesmo representa 21% das vendas totais do varejo em 2016. Porém, constatou-se que este mercado se manteve resiliente e, mesmo com o cenário mais desafiador, apresentou resultados positivos. Principalmente após 2005, o mercado de shoppings mostrou rápido crescimento, basicamente impulsionado pelas condições econômicas favoráveis. Diante deste cenário, buscou-se, através deste estudo, compreender a influência de diversas variáveis no desempenho dos shopping centers brasileiros. Assim, foi utilizado um modelo de Vetor de Correção de Erros a fim de analisar o comportamento da série temporal de vendas dos shoppings entre 2006 e 2016. O resultado encontrado aponta para uma influência estatisticamente significativa das concessões de crédito para as pessoas físicas e do produto interno bruto como razão do comportamento do volume de vendas dos shoppings analisados.