Causalidade das variáveis macroeconômicas no mercado financeiro brasileiro

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Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2016
Título da Revista
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Título do Volume
Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar a relação de causalidade entre algumas variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro, através de um Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM). Utilizando os resultados proposto pelo modelo averiguou-se a causalidade de algumas variáveis macroeconômicas sobre Índice Ibovespa, sendo as mais relevantes: a taxa de câmbio real, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Casaca, Paulo Roberto Santos
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Área do Conhecimento CNPQ
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