Causalidade das variáveis macroeconômicas no mercado financeiro brasileiro
Autores
Bertolucci Júnior, Cláudio José
Orientador
Co-orientadores
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Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2016
Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar a relação de causalidade entre algumas variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro, através de um Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM). Utilizando os resultados proposto pelo modelo averiguou-se a causalidade de algumas variáveis macroeconômicas sobre Índice Ibovespa, sendo as mais relevantes: a taxa de câmbio real, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).
Palavras-chave
TJLP; IPCA; VEC; Taxa de câmbio; IBOVESPA; Consumer price index; Long-term interest rate; Exchange rate
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Sinopse
Objetivos de aprendizagem
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Casaca, Paulo Roberto Santos
Lyrio, Marco Túlio Pereira