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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Causalidade das variáveis macroeconômicas no mercado financeiro brasileiro
Authors: Bertolucci Júnior, Cláudio José
Examination board: Casaca, Paulo Roberto Santos
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Advisor: Faro, José Heleno
Publication Date: 2016
Original Abstract: Este estudo tem como objetivo analisar a relação de causalidade entre algumas variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro, através de um Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM). Utilizando os resultados proposto pelo modelo averiguou-se a causalidade de algumas variáveis macroeconômicas sobre Índice Ibovespa, sendo as mais relevantes: a taxa de câmbio real, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).
Keywords in original language : TJLP
IPCA
VEC
Taxa de câmbio
IBOVESPA
Consumer price index
Long-term interest rate
Exchange rate
Abstract: This study aims to analyze the causal relationship between some macroeconomic variables and Brazilian stock market through a Vector Error Correction Model (VECM). Using the results proposed by the causality model it was established some macroeconomic variables on Ibovespa Index, the most important variables are: the real exchange rate, the Long-Term Interest Rate and the Consumer Price Index.
Language: Português
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Appears in Collections:Graduação em Economia

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