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https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1388
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Causalidade das variáveis macroeconômicas no mercado financeiro brasileiro |
Authors: | Bertolucci Júnior, Cláudio José |
Examination board: | Casaca, Paulo Roberto Santos Lyrio, Marco Túlio Pereira |
Advisor: | Faro, José Heleno |
Publication Date: | 2016 |
Original Abstract: | Este estudo tem como objetivo analisar a relação de causalidade entre algumas variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro, através de um Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM). Utilizando os resultados proposto pelo modelo averiguou-se a causalidade de algumas variáveis macroeconômicas sobre Índice Ibovespa, sendo as mais relevantes: a taxa de câmbio real, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). |
Keywords in original language : | TJLP IPCA VEC Taxa de câmbio IBOVESPA Consumer price index Long-term interest rate Exchange rate |
Abstract: | This study aims to analyze the causal relationship between some macroeconomic variables and Brazilian stock market through a Vector Error Correction Model (VECM). Using the results proposed by the causality model it was established some macroeconomic variables on Ibovespa Index, the most important variables are: the real exchange rate, the Long-Term Interest Rate and the Consumer Price Index. |
Language: | Português |
Copyright: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
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