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4. Causalidade das variáveis macroeconômicas no mercado financeiro brasileiro

Type:	Trabalho de Conclusão de Curso
Title:	Causalidade das variáveis macroeconômicas no mercado financeiro brasileiro
Authors:	Bertolucci Júnior, Cláudio José
Examination board:	Casaca, Paulo Roberto Santos Lyrio, Marco Túlio Pereira
Advisor:	Faro, José Heleno
Publication Date:	2016
Original Abstract:	Este estudo tem como objetivo analisar a relação de causalidade entre algumas variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro, através de um Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM). Utilizando os resultados proposto pelo modelo averiguou-se a causalidade de algumas variáveis macroeconômicas sobre Índice Ibovespa, sendo as mais relevantes: a taxa de câmbio real, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).
Keywords in original language :	TJLP IPCA VEC Taxa de câmbio IBOVESPA Consumer price index Long-term interest rate Exchange rate
Abstract:	This study aims to analyze the causal relationship between some macroeconomic variables and Brazilian stock market through a Vector Error Correction Model (VECM). Using the results proposed by the causality model it was established some macroeconomic variables on Ibovespa Index, the most important variables are: the real exchange rate, the Long-Term Interest Rate and the Consumer Price Index.
Language:	Português
Copyright:	Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.
Appears in Collections:	Graduação em Economia

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