Estudo de market tming na indústria brasileira de fundos de investimento

Carregando...
Imagem de Miniatura
Orientador
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2011
Título da Revista
ISSN da Revista
Título do Volume
Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
Este trabalho consiste na identificação de market timing dos gestores brasileiros, nos períodos de Janeiro de 2000 a Novembro de 2010, em 165 fundos de investimento; e Janeiro de 2005 a Novembro de 2010, em 663 fundos. Para avaliar tal habilidade foi utilizado o teste paramétrico desenvolvido por Henriksson e Merton (1981), aplicado a fundos de investimento que permitem o investimento em ativos de renda variável. O resultado encontrado foi que, no período analisado, poucos fundos apresentaram resultados consistentes com a hipótese de market timing.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Área do Conhecimento CNPQ
Citação