Uma estimação da taxa natural de juros no Brasil.
Autores
Rodrigues, Alexandre Augusto Barcellos
Orientador
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Co-orientadores
Citações na Scopus
Tipo de documento
Dissertação
Data
2009
Resumo
O objetivo principal deste trabalho é a adaptação e aplicação de uma modelagem de estimação da taxa natural de juros para o Brasil através de variáveis não observáveis. O modelo utilizado é o mesmo aplicado por Laubach e Williams (2001), onde a taxa natural de juros é função do hiato do produto. Deste modo, além da taxa natural, também serão estimados o produto potencial da economia brasileira e sua taxa de crescimento. A estimação é realizada através da utilização de um filtro de Kalman em três estágios e parte de um modelo macroeconômico que utiliza uma curva de Phillips e uma curva IS.
Palavras-chave
Taxa natural de juros; Produto potencial; Política monetária; Filtro de kalman; Natural interest rate; Potential output; Monetary policy; Kalman filter
Titulo de periódico
URL da fonte
Título de Livro
URL na Scopus
Sinopse
Objetivos de aprendizagem
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Araujo Junior, Eurilton Alves
Guillén, Osmani Teixeira