Uma estimação da taxa natural de juros no Brasil.
Autores
Rodrigues, Alexandre Augusto Barcellos
Orientador
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Co-orientadores
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2009
Resumo
O objetivo principal deste trabalho é a adaptação e aplicação de uma modelagem de estimação da taxa natural de juros para o Brasil através de variáveis não observáveis. O modelo utilizado é o mesmo aplicado por Laubach e Williams (2001), onde a taxa natural de juros é função do hiato do produto. Deste modo, além da taxa natural, também serão estimados o produto potencial da economia brasileira e sua taxa de crescimento. A estimação é realizada através da utilização de um filtro de Kalman em três estágios e parte de um modelo macroeconômico que utiliza uma curva de Phillips e uma curva IS.
Palavras-chave
Taxa natural de juros; Produto potencial; Política monetária; Filtro de kalman; Natural interest rate; Potential output; Monetary policy; Kalman filter
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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Araujo Junior, Eurilton Alves
Guillén, Osmani Teixeira