Arbitragem na Bovespa: a técnica Pairs Trading em momentos de crise
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Autores
Orientador
Rossi Júnior, José Luiz
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Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2009
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Resumo
Essa monografia analisa a oportunidade de se obter algum tipo de retorno em épocas de crise econômica com o uso de uma técnica de arbitragem denominada Pairs Trading. Definindo quatro crises econômicas para o período de 1996 até 2009 e agrupando-as em três períodos de análise, conseguimos obter retornos acima do de mercado nos três períodos e retornos positivos e significativos em dois. Nos três períodos os retornos possuem baixa correlação com o mercado e baixa volatilidade.
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Idioma
Português
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Notas
Membros da banca
Brito, Ricardo Dias de Oliveira