Arbitragem na Bovespa: a técnica Pairs Trading em momentos de crise
Autores
Fuschi, Bruno Henrique
Orientador
Rossi Júnior, José Luiz
Co-orientadores
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Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2009
Resumo
Essa monografia analisa a oportunidade de se obter algum tipo de retorno em épocas de crise econômica com o uso de uma técnica de arbitragem denominada Pairs Trading. Definindo quatro crises econômicas para o período de 1996 até 2009 e agrupando-as em três períodos de análise, conseguimos obter retornos acima do de mercado nos três períodos e retornos positivos e significativos em dois. Nos três períodos os retornos possuem baixa correlação com o mercado e baixa volatilidade.
Palavras-chave
Mercado de ações no Brasil; Crises econômicas; Estratégias contrárias de investimento; Pairs trading; Arbitragem
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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Brito, Ricardo Dias de Oliveira