Determinantes macroeconômicos da classificação de crédito soberana

Carregando...
Imagem de Miniatura
Orientador
Laurini, Márcio Polleti
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2009
Título da Revista
ISSN da Revista
Título do Volume
Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
O objetivo do estudo é duplo. Por um lado ressaltar os principais aspectos do risco soberano como também comparar as diferenças entres as agências de classificação do risco soberano. Segundo, decompor através de método estatístico, probit ordenado, quais as variáveis macroeconômicas que influenciam a formação do risco soberano do Brasil ao longo do de junho de 2000 e junho de 2008 para a Fitch e a S&P. Os resultados obtidos demonstram que o modelo proposto é bom para determinar os ratings da Fitch, mas o poder explanatório para a S&P é menor. Logo, variáveis como dívida pública como uma porcentagem do PIB, taxa de juros, inflação e PIB per capita são variáveis estatisticamente significantes para explicar o rating da Fitch e da S&P.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Monteiro, Rogério da Costa
Área do Conhecimento CNPQ
Citação