Estimação do CAPM via ondaletas e aplicações no mercado brasileiro

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Orientador
Martins, Sérgio Ricardo
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2010
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Projetos de Pesquisa
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Fascículo
Resumo
Este trabalho tem como principal objetivo testar a hipótese de que o risco sistemático do modelo CAPM pode assumir diversos valores, diferentemente do explicitado pelo modelo estático. A partir de dados referentes a índices setoriais negociados na BM&FBOVESPA é utilizada a abordagem de estimação via ondaletas com o objetivo de comparação dos resultados com o CAPM estático. Estas são funções que captam a freqüência das séries em questão. Assim, conclui-se que o risco sistemático do modelo assume diferentes valores ao longo do tempo, o que pode evidenciar diferentes sensibilidades aos choques do mercado.

Palavras-chave
Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
ALENCAR, Airlane Pereira
Área do Conhecimento CNPQ
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