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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Determinantes macroeconômicos do spread bancário brasileiro: uma abordagem autorregressiva
Authors: Chaim, Pedro Luiz Paulino
Advisor: Schwartsman, Alexandre
Publication Date: 2013
Original Abstract: O objetivo deste estudo é atualizar a análise dos determinantes macroeconômicos do spread bancário ex-ante brasileiro. Para tanto, foi examinado o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2012, que representa um intervalo recente de estabilidade econômica no Brasil. É estudada a relação entre o spread nominal e a taxa Selic, o spread over treasury, a taxa de câmbio, o IPCA, o IGP-DI, o índice de produção industrial, e o IBC-Br. O exercício empírico foi conduzido por meio da estimação de modelos de correção de erros. Os resultados estatísticos apontam a taxa de inflação, o hiato do produto, a taxa de juros, e o spread over treasury como as variáveis mais relevantes na formação do spread ex-ante brasileiro.
Keywords in original language : Spread
Setor bancário
VAR
VECM
Abstract: This paper propose an updated analysis the macroeconomic determinants of brazilian ex-ante bank spread. Thus a recent period of economic stability – january 2004 through december 2012 – is covered. The relations between bank spread and the Selic rate, spread over treasury, exchange rate, the IPCA, IGP-DI, the industrial production index, and the IBC-Br are analyzed. The empirical argument is made through the estimation of error correction models. Statistical results indicate that inflation rate, output hiatus, interest rate, and the spread over treasury have the most effect over bank spread.
Language: Português
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Appears in Collections:Graduação em Economia

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