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4. Superhedging em mercados incompletos

Type:	Trabalho de Conclusão de Curso
Title:	Superhedging em mercados incompletos
Authors:	Salomé, Guilherme Ferreira Pelúcio
Advisor:	Faro, José Heleno
Publication Date:	2011
Original Abstract:	Este trabalho realiza estudos na área de mercados incompletos quanto ao uso da teoria de superhedging, desenvolvendo uma revisão da literatura que aborda os pré-requisitos matemáticos, estatísticos e financeiros para o uso desse ferramental. Embasado nesses conceitos, analisa-se tipos específicos de mercados incompletos, como o mercado de seguros de automóveis e de seguros de saúde, calculando preços de superhedging para diferentes situações e apresentando a intuição econômica dos resultados obtidos. Discute-se também qual o impacto da regulamentação em mercados incompletos, considerando um contexto de escolha amparada em curvas de utilidade.
Keywords in original language :	Superhedging Mercados incompletos Precificação de ativos Regulação
Abstract:	This work conducts research in the area of incomplete markets regarding the use of the superhedging theory and also develops a literature review that addresses the mathematical, statistical and financial prerequisites for the use of such tool. Grounded in these concepts, distinct incomplete markets are analyzed, providing the superhedging price for specific contracts and the economic intuition for the results obtained. Additionally, the impact of regulation on incomplete markets is discussed considering the context in which choices are supported by utility curves.
Language:	Português
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Appears in Collections:	Graduação em Economia

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