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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Influência do carry trade sobre o crash risk
Authors: Fujii, André Takeshi
Advisor: Lyrio, Marco Túlio Pereira
Publication Date: 2010
Original Abstract: O carry trade é uma conhecida estratégia de investimento que consiste em aplicar recursos em moeda com alta taxa de juros tomando recursos em moedas com baixas taxas de juros conseguindo lucro nessa estratégia apostando na violação da paridade descoberta da taxa de juros. O propósito desta monografia é documentar relações entre variáveis como assimetria, risk reversal, posição futura dos especuladores e outros por meio de regressões para indicar a correlação do carry trade com o currency crashes.
Keywords in original language : Carry trade
Crash risk
Taxa de juros
Assimetria
Paridade coberta de juros
Paridade descoberta de juros
Abstract: The carry trade is a well-known investment strategy that consists of borrowing a certain currency with a relatively low interest rate and uses the funds to purchase a different currency with a higher interest rate and the profit of this strategy comes from betting in the violation of the uncovered interest rates parity. The purpose of this paper is to document some relations between variables as interest rates differential, skewness, risk reversal, future position of speculators and others by regressions to indicate the correlation of the carry trade with the currency crashes
Language: Português
Copyright: Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.
Appears in Collections:Graduação em Economia

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