Teste do modelo de valor presente sob a hipótese de eficiência de mercado
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Autores
Orientador
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2013
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Resumo
Através de dados do mercado acionário brasileiro organizado em três índices distintos, esse trabalho teve por objetivo testar a validade do Modelo de Valor Presente (MVP) a taxas de desconto constantes e variáveis ao longo do tempo, sob a Hipótese de Mercados Eficientes. Para tanto, são aplicadas técnicas econométricas envolvendo vetores autorregressivos (VAR). Apesar de alguns testes apresentarem resultados contraditórios, os resultados empíricos não rejeitam o MVP tanto a taxas de desconto constantes como variáveis para o mercado brasileiro de ações.
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Português
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Notas
Membros da banca
Lyrio, Marco Túlio Pereira
Giovannetti, Bruno Cara