Determinantes da variação dos spreads de crédito de bonds brasileiros
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Orientador
Lyrio, Marco Tulio Pereira
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Dissertação
Data
2011
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Resumo
Anualmente, diversas empresas brasileiras acessam os mercados de capitais internacionais emitindo bonds que financiam suas atividades. A partir da negociação diária desses títulos, é possível observar as alterações dos spreads de crédito de cada um desses bonds. O objetivo desse trabalho é avaliar os determinantes das variações destes spreads de crédito. No presente trabalho, utilizamos como base o modelo proposto por Collin-Dufresne et al. (2001) e, ainda testamos algumas variações do modelo básico. Nossos resultados sugerem que pequenas alterações no modelo original melhoram o desempenho do modelo, adaptando-o aos dados de emissores brasileiros.
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Português
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Notas
Membros da banca
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Rosal, Joao Mauricio Lemos