Análise da previsibilidade do CAPM e do modelo de três fatores
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Autores
Orientador
Silva, Marcelo Leite De Moura E
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2009
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Resumo
Esta monografia analisa e compara a previsibilidade do CAPM e do Modelo de Três Fatores aplicados à metodologia de correção da média pelo erro. Para tanto, foram utilizados retornos de carteiras definidas de acordo com seus setores de atuação. Através do método de estimação por mínimos quadrados ordinários, foram obtidas previsões dos modelos, nas quais foram comparados com as estimativas do modelo random walk. Foi possível observar que através da equação de correção da média, os modelos conseguem obter melhores previsões para determinadas carteiras e horizontes utilizados, havendo preferência pela utilização do CAPM.
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Português
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Rossi Junior, Jose Luiz
Madalozzo, Regina Carla