Graduação em Economia

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Aversão ao risco e o mercado de ações brasileiro
(2011) Pereira, Felipe Fonseca
Esta monografia analisa a variação no grau de aversão ao risco do investidor médio brasileiro ao longo do tempo. Para isso, é utilizada a metodologia desenvolvida por Fair (2002), que utiliza a variação da razão Preço/Lucro como instrumento para detectar aumentos na demanda por ativos de risco como conseqüência de uma variação no nível de aversão ao risco do investidor médio. A análise empírica revelou que não houve mudança no grau de aversão ao risco para o investidor médio durante o período estudado de 1986 a 2010.
O efeito de anúncios de lucros agregados no mercado acionário brasileiro
(2011) Eiger, Danniela Chambô
Este estudo foca no mercado como um todo e busca entender o movimento do lucro e do retorno agregado para o mercado brasileiro. Não existem estudos brasileiros nesta área, no entanto o mesmo foi realizado para o mercado americano, onde foi possível modelar o movimento destas variáveis. Nós encontramos que o retorno agregado atual possui uma relação positiva com o lucro atual e uma relação negativa com o lucro do trimestre passado. Ainda, ao realizar um estudo entre variáveis macroeconômicas e o retorno e lucro agregado, foi possível verificar relações positivas entre elas, o que evidencia que estas se movem conjuntamente ao longo do tempo.