Graduação em Economia
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Trabalho de Conclusão de Curso Transferência de Entropia Efetiva: mapeando a rede financeira e medindo o impacto causado pela pandemia do novo Covid-19(2021) Jade Bertolotti GuardaO ano de 2020 foi marcado pelo início de uma pandemia, advinda da disseminação mundial do Coronavírus. Desse modo, diversas regiões entraram em colapso: empresas quebraram, pessoas perderam seus empregos e governos foram desestabilizados. Pensando nisso, este estudo visa analisar a forma como a rede de conexão entre empresas que atuam no setor de saúde se dá, e como essa conexão fez com que as empresas fossem mais ou menos afetadas com o advento da pandemia. Dessa maneira, foi utilizada a medida de Transferência de Entropia Efetiva para que seja possível haver tal tipo de entendimento, assim como a Correlação de Pearson, de forma a aprimorar o estudo de como o preço da ação de uma empresa está relacionado ao preço de outra, objetivando estabelecer uma relação de causalidade e influência. Ademais, este trabalho também foca, em um primeiro momento, na análise de duas seguradoras brasileiras, que também atuam no setor de saúde. Por isso, é utilizado como um “laboratório” deste estudo a análise de duas empresas do setor, a Hapvida e o Grupo Notre Dame Intermédica, que, recentemente, anunciaram a realização de uma possível fusão. Por isso, o objetivo é aplicar o método de Transferência de Entropia Efetiva para verificar o fluxo de informações entre tais entes e verificar, se após o anúncio da fusão, houve ou não uma mudança nesse fluxo. Já a Correlação será analisada, também, nesses dois momentos, de modo a observar se houve ou não alteração em tal medida.Trabalho de Conclusão de Curso Construção de Redes Complexas via Transferência de Entropia para construção de Portfólios(2021) Guilherme França de CastroEste artigo traz uma reinterpretação do modelo de construção de portfólios de Markowitz que se baseia na Transferência de Entropia (TE) para a construção de Redes Complexas ao invés do uso da covariância. Para tanto, serão utilizados os retornos e as volatilidades de cento e setenta e seis ativos so S&P 500 entre 2000 e 2021, ativos que estão em circulação durante todo o intervalo de tempo abordado, criando intervalos de um ano para fazermos uma análise mais precisa da rede em momentos de alta volatilidade. Como feito em trabalhos anteriores, vamos fazer o teste tanto por uma matriz de covariância e por Transferência de Entropia com Defasagem (LETE), onde pode ser observado que uma matriz desenvolvida por meio de uma LETE, que é a transferência de informação de uma série temporal defasada (em um período) para outra série temporal, é próxima de uma matriz de correlação das mesmas variáveis, porém ela é mais estável em momentos de alta volatilidade. Nossos resultados mostram que em momentos de alta volatilidade, os nós das redes construídas ficam mais concentrados e que os resultados de construção de portfólio por meio de correlação e LETE são parecidos, mas os resultados são mais robustos e estáveis quando obtidos por meio da LETE, assim podendo possibilitar melhores retornos em alocações de portfólios