Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação

URI permanente desta comunidadehttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3244

Navegar

Resultados da Pesquisa

Agora exibindo 1 - 10 de 28

Racionalidade limitada sequencial e o Jogo do Ultimato
(2024) Silva, Alice Torres de Mesquita da Silveira e
Esse trabalho tem como objetivo discutir os princípios teóricos que orientam as soluções em jogos sequenciais, utilizando o jogo do ultimato como uma referência para a análise. Assim, serão abordados os aspectos normativos relacionados ao princípio da racionalidade sequencial, bem como suas limitações descritivas ilustradas no jogo do ultimato. Com o intuito de discutir elementos da economia comportamental, este trabalho apresenta e discute a análise desenvolvida por Aina, Battigalli e Gamba (2020), nas perspectivas teórica e experimental. Em particular, essa análise mostra como aspectos emocionais, tais como frustração e raiva, podem enriquecer o modelo tradicional.
A hipótese de risk as feelings e crenças não-aditivas
(2024) Van der Ley, Júlia Oliveira
Este trabalho tem como objetivo principal analisar a influência das emoções na escolha sob incerteza. A pesquisa se concentra na hipótese de risk as feelings (LOEWENSTEIN et al., 2001), que reconhece o papel dos sentimentos na tomada de decisão, incorporando-os nas escolhas sob incerteza. Entretanto, essa hipótese carece de uma formulação explícita que leve a potenciais aplicações com o uso de modelos matemáticos. A abordagem da utilidade esperada de Choquet introduzida por Schmeidler (1989), incorpora a noção de crenças não aditivas como uma resposta a problemas informacionais. O estudo investiga como as respostas emocionais podem afetar as preferências e decisões das pessoas em situações incertas, propondo que medidas não aditivas (ou capacidades) podem capturar esses fatores, representando as crenças dos agentes. Dessa forma, este trabalho busca contribuir com a literatura ao mostrar que as crenças não aditivas podem incorporar as emoções, mesmo em contextos que não há problemas informacionais.
Modelos de escolha estocástica
(2021) Pires, Eduardo Carrijo
O objetivo do presente trabalho é apresentar a literatura de escolha estocástica, discutindo suas fundamentações normativas assim como alguns de seus problemas descritivos. Algumas das principais funções de escolhas estocásticas são introduzidas e os axiomas que fundamentam suas representações são apresentados. Especial atenção é dada ao modelo padrão de Luce, também conhecido como multinomial logit, levando à discussão do axioma conhecido como independência das alternativas irrelevantes (IIA, do inglês) e de sua representação como um modelo de utilidade randômica (“random utility model”). As limitações descritivas dados pelos fenômenos conhecidos como efeito similaridade (que surgiu do conhecido “duplicates problem”) e efeito de atração (“decoy effect) são discutidos. Em seguida, são apresentados alguns modelos alternativos que enfraquecem o IIA e que são consistentes com tais fenômenos. Alguns exemplos são discutidos ao longo do texto, ilustrando os diferentes modelos.
Um ensaio sobre modelos de escolha intertemporal
(2020) Affonso, Victor Jannuzzi
O presente trabalho apresenta uma discussão geral sobre dois modelos de escolha intertemporal. O primeiro é o modelo de desconto geométrico, o qual, apesar de ser mais elementar, proporciona discussões práticas e teóricas de alto valor para a ciência econômica. Em linha com a importância teórica da axiomatização, é promovida uma ampla discussão da estrutura do modelo, seguida dos enunciados e análises dos axiomas, almejando assim esclarecer o porquê dos axiomas propostos, além de suas relações com o comportamento do tomador de decisão. Após a descrição da classe de fenômenos comportamentais que invalidam a representação pelo modelo de desconto geométrico, o viés do presente é escolhido para prosseguir com a discussão, a qual tem como referência importante os teóricos de Economia Comportamental. Então, uma análise nos moldes da realizada para o primeiro modelo é feita pra o modelo de desconto quase-hiperbólico, o qual aborda exatamente o fenômeno do viés do presente. Nessa segunda parte, a diferenciação dos modelos se mostra essencial, uma vez que, apesar de compartilharem de uma estrutura semelhante, possuem elementos específicos que estão intimamente ligados com as discussões relevantes do modelo.
Avanços recentes na teoria da escolha sob ambiguidade: Consequências e fenômenos relacionados
(2020) Borges, Vinícius dos Reis
Neste trabalho é realizada uma revisão da literatura relativa à teoria da decisão sob incerteza, mais especificamente à evolução das contribuições acadêmicas sobre os comportamentos e atitudes frente à ambiguidade. Naturalmente, previamente a tal discussão os modelos de utilidade esperada sobre risco e incerteza subjetiva são analisados. Tendo como ponto de partida o importante paradoxo de Ellsberg, essa dissertação passa a apresentar os conceitos fundamentais e os modelos que permitem tratar ambiguidade. Mais importante, são discutidas e apresentadas as consequências para alguns modelos que anteriormente se baseavam somente no modelo de utilidade esperada. Por fim, são discutidos alguns trabalhos que lançam luz à alguns fenômenos relacionados à ambiguidade que podem condicioná-la.
Separação de convexos e aplicações em teoria da escolha
(2020) Lopes, Pedro Quirino dos Santos
O teorema de Hahn-Banach é um importante resultado da análise funcional sobre a separação de espaços convexos, com inúmeras aplicações em Economia. No presente trabalho, ressaltaremos suas aplicações na teoria de escolha sob incerteza. O Teorema será enunciado detalhadamente seguindo Brezis (2010). Munidos desse resultado, discutiremos em detalhes proposições importantes na teoria de escolha sob incerteza: O modelo de incerteza “knightiana” proposto por Bewley (2002) e o modelo “maxmin” proposto por Gilboa e Schmeidler (1989). Ambos os resultados partem do enfraquecimento de algum dos axiomas de Anscombe-Aumann (1963) para a teoria da probabilidade subjetiva e suas demonstrações mais conhecidas usam argumentos de separação de convexos.
O modelo de média variância nos contextos de risco e ambiguidade
(2019) Costa, Paulo José Mencacci
O presente estudo tem como objetivo analisar o modelo de m´edia-variˆancia sob os ambientes de risco e ambiguidade. Para a constru¸c˜ao do modelo de m´edia-variˆancia com a componente de ambiguidade ser˜ao usados os modelos KMM, de Klibanoff et al. (2005), e de utilidade esperada de segunda ordem (SOEU), de Grant et al. (2009). Por fim, ser˜ao desenvolvidas as escolhas ´otimas de portf´olio e apontadas as diferen¸cas e semelhan¸cas entre os modelos a partir de suas constru¸c˜oes te´oricas. Com esses resultados, ´e poss´ıvel obter uma nova interpreta¸c˜ao para o modelo CAPM.
Modelos de tomada de decisão para situações de incerteza
(2017) Alexandre, Henrique Leone
Este trabalho apresenta as fundamentações de incerteza em situações de tomada de decisão e, com isso, apresenta os principais modelos econômicos para análise desse processo em diferentes cenários. Os modelos apresentados serão de von Neumann-Morgenstern (1944), Savage (1954), Anscombe-Aumann (1963), Schmeidler (1989) e Gilboa-Schmeidler (1989). A partir disso, discute seus resultados, limitações e como proporcionam o escopo de diversas aplicações econômicas na literatura atual.
Estabelecimento de metas e a exposição ao risco das firmas sob a visão da economia comportamental
(2017) Pinto, Luis Otávio Abrahão
O estabelecimento de metas está presente no cotidiano de instituições dos mais diversos setores, fazendo-se assim importante seu estudo e entendimento. Este trabalho faz uma revisão sobre metas em parte da literatura de administração, passando pelos motivos pelos quais firmas as estabelecem, até quais os tipos de metas existentes. Em seguida há uma revisão sobre o estudo de incerteza sob uma abordagem primeiramente mais tradicional e posteriormente sob a Prospect Theory, de Kahneman e Tversky (1979). A intenção deste trabalho é apresentar uma colaboração para a discussão sobre o estabelecimento de metas, tendo como resultado a apresentação de relações que devem ser satisfeitas para que o comportamento de maximização de utilidade seja observado.
Lei da Minoria
(2018) Oliveira, Wenderson Matos Mariano de
O objetivo deste trabalho foi fazer uma análise crítica do modelo de aquisição de informação proposto por Galeotti e Goyal (2010). Inicialmente, tem-se uma exposição do modelo, em seguida, são discutidos seus principais parâmetros, limitações e resultados, concluindo-se com a exposição de evidências que reforcem a aplicabilidade deste modelo neste contexto de sites de redes sociais, visto a importância desse novo aspecto virtual nas relações sociais atualmente.

Trabalho de Conclusão de Curso | Graduação

Navegar

Filtros

Configurações

Ordenar por

Resultados por página

Resultados da Pesquisa