O sentimento do consumidor pode determinar o crescimento da economia?
Autores
Barbosa, Rafael Macedo De Freitas
Orientador
Co-orientadores
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2019
Resumo
Este trabalho tem o objetivo de avaliar se o índice de confiança do consumidor é um bom indicador antecedente da atividade econômica. Através de modelos vetor autorregressivo (VAR), vetor de correção de erros (VEC) e testes de causalidade de Granger é feita uma estimativa empírica da relação causal entre o índice de confiança do consumidor e indicadores de atividade econômica. Em seguida, através da análise do indicador de impulso-resposta, estima-se o efeito temporal que um choque no índice de confiança do consumidor causa na atividade econômica.
Palavras-chave
time series, vector autoregression, vector error correction, Granger causality, impulse response.; séries temporais, vetor autorregressivo, vetor de correção de erros, causalidade de Granger, impulso-resposta.
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Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Alencar, Airlane Pereira