O sentimento do consumidor pode determinar o crescimento da economia?

Imagem de Miniatura

Autores

Barbosa, Rafael Macedo De Freitas

Orientador

Co-orientadores

Citações na Scopus

Tipo de documento

Dissertação

Data

2019

Unidades Organizacionais

Resumo

Este trabalho tem o objetivo de avaliar se o índice de confiança do consumidor é um bom indicador antecedente da atividade econômica. Através de modelos vetor autorregressivo (VAR), vetor de correção de erros (VEC) e testes de causalidade de Granger é feita uma estimativa empírica da relação causal entre o índice de confiança do consumidor e indicadores de atividade econômica. Em seguida, através da análise do indicador de impulso-resposta, estima-se o efeito temporal que um choque no índice de confiança do consumidor causa na atividade econômica.

Palavras-chave

time series, vector autoregression, vector error correction, Granger causality, impulse response.; séries temporais, vetor autorregressivo, vetor de correção de erros, causalidade de Granger, impulso-resposta.

Titulo de periódico

URL da fonte

Título de Livro

URL na Scopus

Idioma

Português

Notas

Membros da banca

Alencar, Airlane Pereira

Área do Conhecimento CNPQ

Citação

Avaliação

Revisão

Suplementado Por

Referenciado Por