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  4. Item 11224/4450
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GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE

Nombre para creditos Athayde, Gustavo Monteiro de
ORCID N/A
Lattes http://lattes.cnpq.br/2287897131954927

Produccion vinculada a este investigador

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Participaciones como Asesor

Fecha de PublicaciónTituloTodas Responsabilidades del autorTipo de Material
2017Determinantes do spread bancário no Brasil: um modelo com coeficientes variando no tempo aplicando filtro de KalmanMoromizato, Vitor Ramos; Dissertação
2017Estudo sobre o impacto da volatilidade implícita na estrutura a termo da curva de juros brasileiraFerrari, Rodolfo Luiz Moura De Mesquita; Dissertação
2018Apreçamento do term premium da estrutura a termo brasileira por equações afimBertelli, André Martins; Dissertação
2018Modelagem multifatorial da estrutura a termo do spread entre título público pré-fixado e DI futuroSilva, Pedro Luis; Dissertação
2019Comparação entre portfólios de fatores mistos e integrados formados por meio de ações do IBrX 100Ziglia, Otávio De Souza; Dissertação
2019Volume negociado, número de negócios, desbalanceamento de ordens: o que mais impacta as volatilidades dos retornos das ações? Evidência para o BrasilSilva, Eduardo Ribeiro Da; Dissertação
2019Núcleo de IPCA via modelo UCSVOTangza, Leonardo De Cicco; Dissertação
2020A relação entre câmbio e commoditiy no BrasilSilva, Vitor Raphaldini Ferreira Da; Dissertação
2021Prêmio de risco da taxa de juros brasileira: uma abordagem com fatores macroeconômicosAndreotti Filho, Robert Aldo; Dissertação
2021Prêmio de risco da taxa de juros brasileira: uma abordagem com fatores macroeconômicosAndreotti Filho, Robert Aldo; Dissertação
2021Fator da estrutura a termo de taxa de juros implícito nas opções de IDIIshizaki, Natália Prado de Oliveira; Dissertação
2021Estudo e aplicação do modelo de rough volatility no mercado brasileiro.Chaves Filho, Luciano de Oliveira; Dissertação
2022Estimando o prêmio de risco da estrutura a termo de swap de variância através do modelo de três passosCosta, Pedro Coelho Ferreira; Dissertação
2022Estimation of the Brazilian Sovereign Default Risk through the Jump to Ruin model over the IBOVESPA Index and USD/BRL OptionsPascowitch, Felipe de Souza Queiroz; Dissertação

Participaciones como Junta examinadora

Fecha de PublicaciónTituloTodas Responsabilidades del autorTipo de Material
2016Competição no setor bancário brasileiro: uma análise das estratégias adotadas pelos principais bancos privados entre 2012 e 2014Magalhães, Ana Laura Dornellas Pio; Dissertação
2017Uso de dados de busca na internet na estimação de indicadores econômicosAlbarella, Natacha Perez; Dissertação
2018Retornos anormais em rebalanceamentos de índices passivos: um estudo de caso do MSCI BrazilSargi, Alexandre Campos; Dissertação
2018Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-ScholesCastro, Caio Vicenzotto De; Dissertação
2018Análise dos principais componentes do bid-ask spread de opções sobre ações no mercado brasileiroPinto, Pedro Ivo Duarte; Dissertação
2018Prêmio de risco na curva de juros brasileira e o impacto do choque de política monetária dos Estados UnidosSilveira, Caroline Miron; Dissertação
2019Padrão visual de preços e momentum: análise para o mercado de ações brasileiroFreitas, Thiago Fernandes De; Dissertação
2019Modelo de trend-following utilizando técnicas de construção de portfólio: Um estudo revisado aos dias atuaisZemella, Ivan Jabur; Dissertação
2019Rentabilidade real, o que o cotista realmente recebe ao aplicar em fundos de ações e fundos multimercadosGonzalez Filho, José Antonio; Dissertação
2019Modelo de decomposição da estrutura a termo de taxa de juros brasileira e o prêmio de riscoAugusto, Lucas Nobreg; Dissertação
2019Estudo para implementação de um portfólio de valor e carrego em taxa de juros de países desenvolvidosGartner, Rafael; Dissertação
2019O sentimento do consumidor pode determinar o crescimento da economia?Barbosa, Rafael Macedo De Freitas; Dissertação
2019Uma estratégia de carrego de moedas baseada na medida de Curvatura do Modelo Nelson-SiegelYamazumi, Fábio Yudi; Dissertação
2021Determinantes da remuneração executiva no brasil: um estudo com empresas de capital aberto de 2010 a 2019Reis, João Italo Zecchin; Dissertação
2021Análise de clustering dos retornos de Real Estate Investments Funds e sua relação com fatores econômicosTrofino, André Felipe Nunes; Dissertação
2021Prêmio de risco em fundos de investimento imobiliário e sua aplicação em uma estratégia quantitativa de valorSanches, Lucas Lancellotti; Dissertação
2021Sailing Through Uncertainty: Forecasting Volatility on the Manganese Seaborne MarketAvelleda, Lucas Marin; Dissertação