RINALDO ARTES
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Dissertação Modelo de preços hedônicos para previsão do valor de locação de imóveis residenciais em áreas urbanas de São Paulo(2009) Teixeira, Rafael Mazzini CoelhoO presente trabalho aplica um modelo de preços hedônicos aos dados disponibilizados pela PNAD-IBGE, entre os anos de 1982 e 2006, referentes aos imóveis residenciais localizados em regiões urbanas de São Paulo. O primeiro objetivo do trabalho é verificar de que forma cada atributo individual de um imóvel contribui para a formação do seu valor de locação e, consequentemente, do seu valor, sendo o ponto de partida o modelo proposto por Reiff e Barbosa (2003) que relaciona o valor de locação de um determinado imóvel a uma matriz de características intrínsecas e extrínsecas daquele imóvel, seguindo a teoria desenvolvida por Lancaster (1966) e a metodologia proposta por Rosen (1974). Um objetivo secundário é buscar evidências, com base em imóveis típicos construídos, para os quais se aplicou os resultados obtidos pelo modelo de preços hedônicos, sobre a proposição de Fama e Schwert (1977) acerca da habilidade de determinados ativos de oferecer proteção contra a inflação.Dissertação Gerenciamento de riscos de derivativos de juros: uma aplicação a opções asiáticas de juros(2015) Yai, Raphael EizoEste trabalho propõe análises de risco sobre derivativos modelando a distribuição dos invariantes de opções de IDI. Estas opções, do tipo asiáticas, fazem parte de um conjunto de derivativos de renda fixa do mercado brasileiro, que são bastante utilizados pela influência da taxa livre de risco na política monetária brasileira. A contribuição desse trabalho é a de aplicar ao mercado brasileiro de derivativos de juros a metodologia de estimação dos invariantes de mercado e de sua distribuição de probabilidade empírica com base em dados históricos. A partir destas estimativas o trabalho recupera o preço das opções e permite simulações da distribuição de preços em um horizonte futuro, calculando indicadores de risco, tais como VaR (Value-at-Risk) e P&L (Profit and Loss). Esses instrumentos serão importantes para tomadas de decisão para diversas finalidades, tanto para investimentos quanto para hedge e especulação.Trabalho de Evento Nonlinearity of entrepreneurial attribution and performance in times of economic crisis(2019) RINALDO ARTES; Monteiro, Guilherme Fowler de Ávila; Guntovitch, GuilhermeArtigo Científico Measuring trust: An Experiment in Brazil(2005) RINALDO ARTES; SERGIO GIOVANETTI LAZZARINI; Madalozzo, Regina Carla; Siqueira, José de OliveiraFoi demonstrado que medidas atitudinais da confiança, como as empregadas pela World Values Survey ou pela General Social Survey correlacionam-se a variáveis importantes que refletem o desenvolvimento econômico e institucional de um país. Entretanto, Glaeser, Laibson, Scheinkman e Souter descobriram que essas medidas atitudinais tem um baixo nível de correlação com medidas comportamentais da confiança, obtidas a partir de um "jogo de confiança" experimental envolvendo incentivos monetários...Dissertação Bancos Estatais Vs. Privados, concorrência ou indiferença?(2013) Marco, Marcel Artoni DeO sistema bancário brasileiro é o maior e um dos mais complexos da América Latina. Diversos estudos apontam que este sistema apresenta concentração moderada e, desta forma, seria esperado uma dinâmica competitiva similar ao oligopólio. Este contexto revela a importância de se compreender como ocorrem as relações competitivas que permeiam as maiores instituições deste sistema financeiro. Nesse sentido, os bancos que buscam maximização de lucro deverão escolher sua melhor resposta, isto é, a decisão de taxa de juros que traga o melhor retorno possível dada a antecipação das reações dos competidores. Contudo, um fator que torna este ambiente mais complexo é que os bancos públicos perseguem diversos objetivos além da maximização de lucro. Por exemplo, bancos públicos podem buscar reduzir juros para a população ou cobrir segmentos de clientes considerados muito arriscados por bancos privados. Este trabalho busca entender como bancos públicos e privados diferem nas reações à movimentação de concorrentes. Para tanto, foram analisadas as dinâmicas competitivas de três produtos de crédito, distribuídos por sete bancos dos maiores bancos brasileiros no período de quatro anos. Para estimar as reações de mercado, este trabalho utilizou modelos auto-regressivos vetoriais (Vector Autoregression Models– VAR), e com resultado do modelo foram criadas redes competitivas de empresas. Nossa amostra de produtos mostrou que tanto bancos públicos como os bancos privados apresentaram postura de líderes.Trabalho de Conclusão de Curso Mais ocupado, mais produtivo? Um estudo longitudinal dos efeitos de busyness e estresse na produtividade(2021) Saab Neto, Michel AbdallaEstar ocupado, trabalhando e produzindo algo é um fenômeno que gera satisfação para as pessoas e as incentivam a continuar, no entanto pouco é percebido que a sobrecarga de tarefas pode resultar em efeitos negativos sobre a produtividade, devido ao estresse gerado. Neste artigo, nós aprofundamos o estudo do efeito do busyness na produtividade do indivíduo por meio da análise do estresse como mediador nesta relação. Para tanto, utilizou-se o método de Experience Sampling, em que se acompanhou durante duas semanas consecutivas 223 respondentes (totalizando 2205 observações pessoa-tempo) que responderam à duas pesquisas diárias, mensurando seus níveis diários de ocupação, estresse e produtividade do trabalho. Os dados foram analisados por meio da aplicação de um modelo de regressão para dados em painel com efeitos fixos. A partir disso, os resultados apontaram que a relação entre busyness e produtividade é positiva, enquanto estresse e produtividade possuem relação negativa, porém de menor intensidade. Dessa forma, mesmo o estresse reduzindo a performance do indivíduo, ele estar ocupado ainda gera uma melhora de sua produtividade.Dissertação O sentimento do consumidor pode determinar o crescimento da economia?(2019) Barbosa, Rafael Macedo De FreitasEste trabalho tem o objetivo de avaliar se o índice de confiança do consumidor é um bom indicador antecedente da atividade econômica. Através de modelos vetor autorregressivo (VAR), vetor de correção de erros (VEC) e testes de causalidade de Granger é feita uma estimativa empírica da relação causal entre o índice de confiança do consumidor e indicadores de atividade econômica. Em seguida, através da análise do indicador de impulso-resposta, estima-se o efeito temporal que um choque no índice de confiança do consumidor causa na atividade econômica.Dissertação Atribuição de causalidade e desempenho: um estudo com empreendedores brasileiros em um período de crise(2018) Guntovitch, Guilherme Toledo LeiteO presente estudo analisa, sob um contexto de crise econômica, se empreendedores que atribuem seus resultados a razões internas possuem desempenho superior a indivíduos que atribuem seus resultados a razões externas. Essa relação é examinada não só de forma direta, mas também através de variável mediadora que representa um conjunto de políticas e práticas organizacionais. Com vistas a se buscar evidências empíricas sobre essas relações, analisamos um banco de dados formado por 804 entrevistas com empreendedores brasileiros. As entrevistas foram realizadas em 2016, contemplando indivíduos de todas as regiões do país. O Brasil é um bom contexto para a presente investigação, uma vez que se configura como um país emergente com consideráveis desafios aos empreendedores e que passou por uma severa crise econômica no passado recente. Por meio de um modelo de regressão em três estágios com variáveis instrumentais, não encontramos evidências empíricas que demonstram efeito positivo de atribuição interna em desempenho.Dissertação Fundamentos e a dinâmica do câmbio: Uma visão empírica aplicada ao Brasil(2009) Silva, Rodrigo Medeiros Dias DaO objetivo desta dissertação é identificar a relação causal existente entre o câmbio brasileiro e seus fundamentos. Utilizamos um modelo de valor presente onde a dinâmica do câmbio é descrita como sendo o valor presente dos fundamentos esperados. Efetuamos regressões do tipo causalidade de Granger robusto à instabilidade de parâmetros e os resultados encontrados, corroboram com a formulação teórica da dinâmica de câmbio por meio do modelo de valor presente, pois foram encontradas evidências que o câmbio antecipa os movimentos dos fundamentos. Entre os fundamentos testados, o cambio antecipou o movimento do diferencial de taxa de juros nominais e reais em quase todos os prazos. Também evidenciamos que o câmbio traz informação sobre as variações de um índice de commodities representativo das exportações brasileiras. Esta evidência é particularmente importante, pois o índice de commodities não sofre de problemas de endogeneidadeArtigo Científico Determinação de rating de crédito de empresas brasileiras com a utilização de índices contábeis(2008) RINALDO ARTES; Damasceno, Danilo Luís; ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDIEste trabalho tem dois objetivos diferentes, mas complementares: o primeiro deles é averiguar se as agências de avaliação de crédito vêm sendo mais severas nas análises de empresas brasileiras ao longo do tempo, conforme sugerido em alguns estudos efetuados para o mercado norte-americano. O segundo objetivo está relacionado ao desenvolvimento de uma metodologia de rating, baseada no modelo probito ordenado em painel, que seja capaz de prever, por meio da utilização de variáveis contábeis e indicadoras (dummies), o nível de rating para as companhias que não possuam avaliação alguma de crédito. Os resultados não apontaram evidências de que as agências de ratings vêm sendo mais rigorosas em suas análises das companhias brasileiras ao longo do tempo. Isso permitiu utilizar amostra do período de dezembro de 2000 a dezembro de 2005 para a previsão de ratings. As variáveis Lucro Líquido sobre o Total de Ativos (ROA), Dívida Total sobre o Total de Ativos (DT) e a variável indicadora de presença no Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa - IBOV) foram as que, conjuntamente, melhor explicaram os ratings no modelo proposto.