RINALDO ARTES
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Dissertação Modelo de previsão de default para produtores rurais no Brasil(2020) Romanelli, Renata ÍsisO objetivo deste trabalho é estimar, com dados coletados em diversas fontes tais como, cadastros e bases Conab, a previsão de falência de produtores rurais no Brasil por meio de modelos de regressão logística. Adicionalmente, compara-se a performance de modelos utilizando uma abordagem de dados empilhados e dados em painel. Um dos desafios para a realização de estudos dessa natureza no Brasil é a quantidade reduzida de informações, para replicarmos indicadores existentes na literatura para avaliação de produtores rurais, uma série de dados de granularidade diferentes foram combinados. Foram analisadas no total 3.302 observações, das quais 115 eram de produtores que apresentaram default. Utilizou-se 6 variáveis financeiras que medem liquidez, endividamento, eficiência de capital, rentabilidade e solvência, e três variáveis de controle: tamanho do produtor rural, macrorregião e variedade de culturas plantadas no ano safra. As variáveis que mediam liquidez, endividamento e a variável de controle macrorregião foram consideradas significativas, em ambos os modelos – empilhado e painel – na previsão do evento de default. Os resultados obtidos foram satisfatórios em ambos os modelos, com classificação correta dos produtores rurais acima de 75%, entretanto o modelo com dados empilhados mostrou sensitividade significativamente superior – acertando 45% dos casos de default contra apenas 20% do modelo de dados em painel, sendo para a finalidade de prever clientes default, o de melhor performance.Trabalho de Evento Size and Variation of Sao Paulo City Homeless Population(2021) RINALDO ARTES; Schor, Silvia M.; Pereira, Pedro L. Valls; Rigonati, EduardoArtigo Científico Influence of age, gender, and serum triglycerides on heart rate in a cohort of asymptomatic individuals without heart disease(2005) RINALDO ARTES; Paula, Rogério Silva de; Antelmi, Ivana; Vincenzi, Marcos Antonio; André, Carmen Diva Saldiva; Grupi, Cesar José; Mansur, Alfredo JoséArtigo Científico Aplicação de modelos de função de transferência e equações de estimação para previsão do número de passageiros em ponte aérea(2003) RINALDO ARTES; ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZOCom a grande concorrência no setor aéreo, prever corretamente o controle de gastos torna-se cada vez mais importante. Nesse contexto, prever corretamente o número de refeições embarcadas num vôo é um fato de economia para as companhias. As empresas aéreas precisam informar o número previsto de passageiros duas horas antes de cada vôo. As refeições que não são utilizadas durante o vôo não podem ser reaproveitadas e a falta de refeições obriga a empresa a pagar um valor estipulado para que o passageiro possa fazer uma refeição ao desembarcar. Neste trabalho, são comparados os desempenhos de duas metodologias para previsão de séries temporais em dois conjuntos de dados reais: modelo de função de transferência e uma abordagem de equações de estimação. Em ambos, a série de reservas é utilizada como auxilio para fazer previsões do número de passageiros embarcados em cada vôo. É verificada também a necessidade de inclusão de intervenções nestes dados durante alguns feriados tais como ano novo, carnaval e outros.Trabalho de Evento Strategic Pricing Incorporating an Anticipation of Competitors' Reactions: a Study in the Auto Insurance Industry(2007) SERGIO GIOVANETTI LAZZARINI; Moura, Marcelo L.; Caetano, Marco Antônio Leonel; RINALDO ARTES; Goldberg, Marcelo B.; Silva, César E.Dissertação “Ombro-cabeça-ombro”: Testando a lucratividade do padrão gráfico de análise técnica no mercado de ações brasileiro(2007) Boainain, Pedro GabrielA partir de uma adaptação da metodologia de Osler e Chang (1995), este trabalho avalia, empiricamente, a lucratividade de estratégias de investimento baseadas na identificação do padrão gráfico de Análise Técnica Ombro-Cabeça-Ombro no mercado de ações brasileiro. Para isso, foram definidas diversas estratégias de investimento condicionais à identificação de padrões Ombro-Cabeça-Ombro (em suas formas padrão e invertida), por um algoritmo computadorizado, em séries diárias de preços de 47 ações no período de janeiro de 1994 a agosto de 2006. Para testar o poder de previsão de cada estratégia, foram construídos intervalos de confiança, a partir da técnica Bootstrap de inferência amostral, consistentes com a hipótese nula de que, baseado apenas em dados históricos, não é possível criar estratégias com retornos positivos. Mais especificamente, os retornos médios obtidos por cada estratégia nas séries de preços das ações, foram comparados àqueles obtidos pelas mesmas estratégias aplicadas a 1.000 séries de preços artificiais - para cada ação - geradas segundo dois modelos de preços de ações largamente utilizados: Random Walk e E-GARCH. De forma geral, os resultados encontrados mostram que é possível criar estratégias condicionais à realização dos padrões Ombro-Cabeça-Ombro com retornos positivos, indicando que esses padrões conseguem capturar nas séries históricas de preços de ações sinais a respeito da sua movimentação futura de preços, que não são explicados nem por um Random Walk e nem por um E-GARCH. No entanto, se levados em consideração os efeitos das taxas e dos custos de transação, dependendo das suas magnitudes, essas conclusões somente se mantêm para o padrão na sua forma invertida.Dissertação Modelo de preços hedônicos para previsão do valor de locação de imóveis residenciais em áreas urbanas de São Paulo(2009) Teixeira, Rafael Mazzini CoelhoO presente trabalho aplica um modelo de preços hedônicos aos dados disponibilizados pela PNAD-IBGE, entre os anos de 1982 e 2006, referentes aos imóveis residenciais localizados em regiões urbanas de São Paulo. O primeiro objetivo do trabalho é verificar de que forma cada atributo individual de um imóvel contribui para a formação do seu valor de locação e, consequentemente, do seu valor, sendo o ponto de partida o modelo proposto por Reiff e Barbosa (2003) que relaciona o valor de locação de um determinado imóvel a uma matriz de características intrínsecas e extrínsecas daquele imóvel, seguindo a teoria desenvolvida por Lancaster (1966) e a metodologia proposta por Rosen (1974). Um objetivo secundário é buscar evidências, com base em imóveis típicos construídos, para os quais se aplicou os resultados obtidos pelo modelo de preços hedônicos, sobre a proposição de Fama e Schwert (1977) acerca da habilidade de determinados ativos de oferecer proteção contra a inflação.Artigo Científico Spatial dependence in credit risk and its improvement in credit scoring(2016) RINALDO ARTES; Fernandes, Guilherme BarretoTrabalho de Conclusão de Curso A Curva J da indústria brasileira de private equity: uma abordagem via fluxo de caixa dos determinantes da velocidade de chamadas e devolução de capital no setor(2020) Santos, João Vitor Aparecido dosInvestimentos em Private Equity cresceram no Brasil ao longo das últimas décadas, se tornando relevantes para o desenvolvimento de mercado, por compartilhar em seu ecossistema uma combinação de governança, melhores práticas, experiência e capital de longo prazo que divide os riscos para as companhias investidas. O estudo propõe entender o padrão do setor, analisando os fatores que aceleram ou retardam a velocidade das chamadas e devoluções de capital, além de delinear a curva J dos fluxos de caixa dos investidores de fundos de investimentos em participações em relação ao seu capital comprometido ao longo dos anos. A base contém 277 fundos, levantados de 2005 a 2017 e com informações divulgadas na CVM até 2019. Foi adotado o modelo Hazard Proportional para capturar os impactos de competição, aquecimento de mercado, experiência da gestora e variáveis características dos fundos na velocidade de chamadas e saídas. Assim, a Curva J média da indústria brasileira apresentou resultados positivos apenas após o quinto ano de vida dos fundos. Adicionalmente, o grande volume de capital estrangeiro no país gerou pressões na gestão dos fundos frente a oscilações cambiais. Assim, o câmbio revelou ser indicador importante na trajetória de investimentos brasileiros, uma vez que sua depreciação acelerou as chamadas e desacelerou as devoluções. Fundos de Safra recentes demonstraram ter maior velocidade de devolução. Portanto, os resultados além de contribuir para a literatura acadêmica nacional, auxiliam o mercado de Private Equity, possibilitando aos investidores institucionais simularem a sua necessidade de liquidez, de forma a se programarem para as chamadas, usos e realocações dos recursos.Dissertação Uma análise do comportamento dos preços de commodities do mercado sucroenergético brasileiro(2023) Cossi, Luis Filipe Pereira da SilvaDevido à importância econômica e ambiental do mercado de etanol enquanto alternativa sustentável ao uso de combustíveis fósseis, a presente dissertação tem como objetivo analisar o comportamento dos preços de commodities relevantes para o setor sucroenergético a choques exógenos em seus preços. Foi elaborado um VAR utilizando commodities que fazem parte do setor sucroenergético brasileiro. Este estudo apresenta evidências de que os choques nos preços do etanol levam a choques nos preços do açúcar e da gasolina, porém os preços de açúcar não causam choques nos preços de etanol. Adicionalmente, são apresentadas evidências de que choques nos preços de etanol e milho são relevantes para explicar as variações entre si, desta forma concluindo que existem evidências de que o mercado de milho já apresenta certa inserção nas dinâmicas de preço do setor sucroenergético.