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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Análise de interações clusterizadas do mercado acionário brasileiro antes e durante a crise da Covid-19
Author: Giannasi, Guilherme Augusto do Prado
Examination board: Souza, Eduardo Correia de
Advisor: Sandoval Junior, Leonidas
Academic degree: Graduação
Publication Date: 2022
Original Abstract: A ocorrência da pandemia do novo coronavírus no mundo globalizado trouxe uma onda de incertezas ao mercado, fazendo com que bolsas caíssem livremente e com que a volatilidade mundial saltasse. Como resultado, deixou os investidores desprotegidos, uma vez que não se sabia como se portar diante de um fenômeno biológico cuja última aparição foi há aproximadamente 100 anos. Sendo assim, este artigo busca estudar as principais correlações que existiram e persistiram durante a crise provocada pelo Sars-CoV-2 no mercado de ações brasileiro. Para a realização, manuseiam-se dados financeiros diários e mensais da série histórica das ações. Ainda, propõe-se a criação de distâncias euclidianas a partir da correlação entre os preços das ações, usando, principalmente, as Minimum Spanning Trees (MST), árvores que conectam os principais vértices (ações) e criam clusters que podem ser separados em áreas econômicas. Como resultados, espera-se que os investidores consigam sobreviver melhor a crises semelhantes que atinjam o Brasil.
Keywords in original language : Crise do Coronavírus
Bolsa de Valores
Brasil
Correlação no mercado de ações
Clusterização
Abstract: The occurrence of the pandemics of the new coronavirus in the globalized world brought a wave of uncertainties to the market, causing stock markets to fall freely and world volatility to increase. As a result, it left investors unprotected, since it was not known how to behave in the face of a biological phenomenon whose last appearance was approximately 100 years ago. Thus, this article seeks to study the main correlations that existed and persisted during the crisis caused by Sars-CoV-2 in the Brazilian stock market. In order to analyze the crisis, daily and monthly financial data of the historical series of stokcs were used. Furthermore, it is proposed to create Euclidean distances from the correlation between stock prices, mainly using the Minimum Spanning Trees (MST), trees that connect the main vertices (stocks) and create clusters that can be separated into economic areas. As a result, investors are expected to be able to survive similar crises that hit Brazil.
Keywords (english terms): Coronavirus crisis
Stock Market
Brazil
Correlation in the stock market
Clustering
Language: Português
CNPq Area: Ciências Exatas e da Terra
Copyright: TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM
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