Graduação em Economia
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Trabalho de Conclusão de Curso Taxa de desemprego estrutural e suas determinantes(2016) Torres, Stella MenezesO presente estudo tem o objetivo de identificar as componentes que determinam o desemprego estrutural dos países e como diferentes variáveis do mercado de trabalho o afetam. Isso será realizado pela estimação da Curva de Phillips de salários em um modelo de painéis. A partir da estimação, poderão ser realizadas recomendações de políticas trabalhistas tendo benchmarks como parâmetros. Estes resultados podem enriquecer a formulação de expectativas referentes a variações nas legislações do trabalho e a outros fatores da economia.Trabalho de Conclusão de Curso Dinâmica inflacionária da economia brasileira pós adoção do regime de metas de inflação (1999 – 2016): Quais são os fatores que mais influenciam na formação dos preços livres no Brasil?(2017) Rabe, João Paulo de Faria TavaresA história brasileira mostra claros períodos de total descontrole inflacionário que foram muitas vezes seguidos de diagnósticos incapazes de combatê-lo, principalmente, o cenário desenhado ao longo da década de 80. Diante das incertezas e angústias desses acontecimentos o objetivo central dessa monografia é estudar e apresentar, através dos dados macroeconômicos do Brasil, a dinâmica da inflação brasileira no atual contexto de metas de inflação (1999 - 2016). Em outras palavras, a ideia central é analisar, por intermédio de uma estimação da Curva de Phillips Novo Keynesiano híbrida para o Brasil, quais são as variáveis e fatores que mais influenciam em sua formação e propagação. Ao final do estudo encontram-se evidências estatísticas apontando que o processo de formação inercial da inflação foi ‘superado’ e, portanto, durante o período de análise, o resultado inflacionário parece estar dividido entre aquecimentos de demanda, pressões cambiais e choques de expectativas. A maior relevância está nesse último termo, o qual parece ditar boa parte dos movimentos. Por outro lado, as pressões cambiais se mostraram mais relevantes que aquecimentos de demanda fato de certa forma questionável devido a uma provável falta de linearidade nos parâmetros; o que conduziu a uma análise com parâmetros variando ao longo do tempo e, como esperado, foram encontrados resultados no sentido oposto que apontam que o repasse cambial começou a perder espaço no processo inflacionário brasileiro enquanto o hiato do produto, comparativamente, começou a ganhar maior destaqueTrabalho de Conclusão de Curso Teste da adequação da curva de Phillips para o cenário brasileiro na década de 2000(2015) Cunha, Alexandre Gomes daEsta monografia tem como intuito estudar a adequação da Curva de Phillips para o cenário brasileiro da década de 2000, testando a capacidade da taxa de desemprego em explicar as variações nos preços para tal período. Para isso, foi feita estimação via Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) de ordem 6. Tal estimativa tem a inflação mensal brasileira capturada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como variável resposta, bem como a primeira diferença da taxa de desemprego em regiões metropolitanas, inflação esperada e variações na taxa de câmbio como variáveis explicativas. Para capturar o impacto destas variáveis na inflação, também foi feito um estudo de resposta ao Impulso, chegando à conclusão de que variações no desemprego são significativas para explicar variações na inflação na década de 2000 no Brasil.Trabalho de Conclusão de Curso Estimativa da curva de Phillips para a economia brasileira(2014) Leal, Guilherme StrifezziO presente trabalho realiza estimativas da Curva de Phillips Novo Keynesiana para o Brasil, tendo como objetivo analisar a dinâmica inflacionária no país após a instauração do regime de metas de inflação. Além de realizar uma análise econômica dos coeficientes estimados, o estudo em questão visa detectar até que ponto o modelo teórico é adequado para explicar a dinâmica de inflação brasileira. Para tanto, faz-se necessário testar qual método de estimação e qual conjunto de proxies se ajustam de melhor maneira aos dados. A estimação é feita por meio do método de Espaço de Estados, fazendo uso do Filtro de Kalman para capturar possíveis variações nos parâmetros ao longo do tempo. São estimados três modelos, cada um com uma medida diferente para capturar o efeito do ciclo econômico sobre a dinâmica inflacionária. Dentre os resultados obtidos tem-se que a relação entre medidas de hiato e inflação mostrou-se significante para todos os modelos, e não há evidências para rejeitar as hipóteses de que os parâmetros são constantes no período analisado e que há a neutralidade da moeda no longo prazo.Trabalho de Conclusão de Curso O efeito do crédito público para a inflação pelo canal da demanda agregada(2015) Bicalho, Rodrigo Pertence Gomes MafraEste trabalho tem como objetivo identificar se a expansão do crédito público é uma variável relevante para explicar a taxa de inflação brasileira via demanda agregada. Serão utilizados dados em séries temporais com modelo GMM. A tese que inspirou esse artigo foi divulgada inicialmente por Leandro Roque(2014), editor do site do Instituto Ludwig Von Mises Brasil. Esse trabalho busca verificar se há evidências empíricas para a tese de Leandro, uma vez que, por adotar a metodologia da Escola Austríaca, Leandro não utiliza análises empíricas econométricas como ferramenta de trabalho.Trabalho de Conclusão de Curso A curva de Phillips Novo-Keynesiana brasileira(2011) Alves, Felipe AlduinoEste trabalho tem por objetivo o ajuste da curva de Phillips Novo-Keynesiana para a economia brasileira de 1995 a 2010 na periodicidade trimestral. Seguimos um desenvolvimento recente da literatura apresentado por Galí e Gertler (1999), em que os autores derivam e estimam um modelo estrutural de inflação que permite a uma parcela de firmas adotarem uma regra backward-looking nas decisões de apreçamento. Encontramos evidências de que as firmas brasileiras mantêm seus preços fixados em média de 1 a 2 trimestres, resultado próximo à evidência micro apresentada em Gouvea (2007) e Barros (2009).Trabalho de Conclusão de Curso Um estudo sobre a inflação brasileira sob a perspectiva da NAIRU 2001-2010(2011) Concon-Neto, AdmarEste trabalho replica o estudo feito por Madalozzo e Portugal (2000) em que se estima a NAIRU brasileira para o período 1982 a 1994. Diferentemente, do que é feito pelos autores, este trabalho usa a série do IPCA para a inflação, as expectativas de mercado do Relatório Focus e o período estudado vai de outubro de 2001 a janeiro de 2011.Os resultados encontrados corroboram a relação negativa entre inflação e desemprego. Além disso, para períodos em que o desemprego observado encontra-se abaixo da NAIRU estimada é possível notar uma pressão inflacionária. Também foi encontrado que as condições do mercado de trabalho representam quase 27% da variabilidade total da inflação e, portanto, é um potencial causador de inflação.