SÉRGIO RICARDO MARTINS
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Trabalho de Conclusão de Curso Análise do impacto econômico em países vencedores da Copa do Mundo de futebol(2024) Machado, Theo AlencastroEste trabalho emprega o método de painel dinâmico para investigar os efeitos econômicos de vencer a Copa do Mundo de futebol no PIB dos países vencedores. A análise abrange o período de 1961 até a Copa mais recente de 2022, utilizando dados da OCDE. O estudo procura entender os impactos tanto no curto quanto no longo prazo, argumentando que investimentos no esporte de alto nível e suporte a atletas podem gerar retornos positivos mensuráveis para as economias dos países vencedores. Este estudo também busca superar lacunas encontradas em pesquisas anteriores, adicionando fatores anteriormente negligenciados, como as especificidades econômicas e culturais dos países vencedores, incluindo tendências de consumo e investimentos governamentais e populacionais. Os dados incluem o PIB e variáveis adicionais como despesas de saúde, educação, consumo governamental, entre outros indicadores econômicos e sociais de diversos países. Essa abordagem permite uma análise robusta e detalhada, facilitando comparações entre os países vencedores, países sede e grupos de controle. Os modelos estatísticos aplicados são ajustados para controlar por crises econômicas e mudanças políticas. A metodologia utilizada examina os efeitos da vitória na Copa do Mundo no ano do evento e nos dois anos subsequentes, através de um estudo de evento com estimação por modelos de painel dinâmico. Esta estratégia permite avaliar as mudanças no crescimento econômico que podem ser atribuídas diretamente ao evento esportivo, além de observar as possíveis influências duradouras dessa conquista. Os resultados principais indicam que a vitória na Copa do Mundo tem um efeito estatisticamente significativo e positivo no crescimento do PIB no curtíssimo prazo. Este resultado contribui para o debate sobre o valor dos grandes eventos esportivos como impulsionadores do desenvolvimento econômico nacional.Trabalho de Conclusão de Curso Relação intertemporal entre os mercados cambial e acionário: evidências para o Real e o Ibovespa usando métodos de volatilidade condicional(2024) Nascimento, Gustavo Ranches doO presente trabalho visa entender a dinâmica entre o comportamento da bolsa brasileira, tendo como proxy principal o índice Ibovespa, e a taxa de câmbio para o dólar americano contra o real brasileiro, duas das mais importantes variáveis financeiras no Brasil. Para tal serão analisados dados diários desde 2000 até outubro de 2023, por meio de modelos de volatilidade condicional multivariados - de modo a analisar a correlação entre os ativos ao longo do tempo. Encontrou-se uma correlação consistentemente negativa ao longo do período e uma vantagem dos modelos do tipo TGARCH sobre os GARCH na modelagem da variância. Ainda, foram aplicados os modelos em um exercício de otimização de carteira via Sharpe, obtendo resultados significantemente maiores do que o método tradicional de calculá-lo, por meio de volatilidades não condicionais.Trabalho de Conclusão de Curso A heterogeneidade inflacionária na zona do euro: uma abordagem da curva de Phillips com informações rígidas(2023) Alves, Yuri Vaz MarquesAo longo das últimas décadas, o mundo desenvolvido foi impactado por diversos choques que produziram recessões que se equiparam à Grande Depressão de 1929 destacam-se a Crise Financeira de 2008, O Colapso da Dívida Europeia (2013) e a Crise da Pandemia do COVID-19 (2020). Como substrato das adversidades enfrentadas, Políticas Monetárias Não Convencionais (PMNC) foram implementadas pelos formadores de política econômica de diversos países tendo como princípio de reforçar o comprometimento das instituições com a estabilidade da atividade econômica e com a manutenção do nível de preços em patamares desejados. Todavia o que se foi observado em diversas regiões econômicas que implementaram tais políticas levantaram grandes questionamentos teóricos dentro da Política Macroeconômica Contemporânea, mais especificamente sobre os arcabouços da Curva de Phillips e as relações existentes que nos auxiliavam a compreender os determinantes que regiam a dinâmica inflacionária. Durante o mesmo período, o Mundo em que vivemos experenciou mudanças abruptas nos pilares das estruturas informacionais que pavimentam o comportamento de tomada de decisão de todos os agentes econômicos, notáveis exemplos são o advento/popularização da Internet e a maior acessibilidade a tecnologias ligadas ao consumo de informações pelos indivíduos e instituições. Neste trabalho acadêmico busco investigar se as diferenças entre as características estruturais/contextuais referentes aos aspectos informacionais dos países da Zona do Euro nos auxiliam a melhor compreender a heterogeneidade dos efeitos econômicos produzidos pelas PMNC implementadas pelo BCE nos últimos anos. Possíveis determinantes que explicam estas assimetrias já foram abordados no estudo de Burriel e Galesi (2016) onde eles careceram de considerar na análise a relevância da Rigidez Informacional dos Agentes Econômicos, que será o ponto focal deste trabalho. Este artigo se encontra dividido em cinco seções; Introduziremos o Histórico do Arcabouço Teórico Inflacionário e as diferentes perspectivas analíticas utilizadas pelos economistas ao longo do tempo (i); Segundamente, realizarei Revisão de Literatura referente as formulações da Curva de Phillips Neokeynesiana e apresentar os pontos teóricos de divergência e convergência com do Modelo de Informações Rígidas da Curva de Phillips de Mankiw e Reis (2002) (ii); Conseguinte destrincharei a Abordagem informacional proposta, pois esta será responsável por ditar, conduzir e sustentar toda perspectiva teórica e empírica deste trabalho acadêmico (iii); Posteriormente, sob as lentes do modelo proposto, buscaremos estimar o parâmetro (λ) referente a taxa de frequência dos ajuste realizados em preços pelos agentes econômicos. Nesta análise será utilizado dados trimestrais de Inflação, PIB e suas respectivas expectativas intertemporais de 1996Q1 até 2019Q4 de 8 países da Zona do Euro, caso os parâmetros estimados se mostrem significantes e heterogêneos entre os objetos de investigação poderemos complementar a literatura já existente advogando que uma parcela da heterogeneidade dos efeitos observados também pode ser explicada pelas diferenças entre a frequência de ajuste realizados em seu nível de preços.Trabalho de Conclusão de Curso Impacto do Programa Bolsa Família na fecundidade: análise dos efeitos em 2019(2023) Federico, Renato DuarteA ideia desse trabalho é entender de que forma o Programa Bolsa Família afeta a fecundidade das beneficiarias através de uma abordagem empírica com dados atualizados. Se de um lado o programa aumenta o valor recebido de acordo com a quantidade de filhos da beneficiária, de outro há uma imposição de condicionalidades bem desenhadas, capaz de criar uma educação familiar e dar incentivos para que se preze pelo aumento da qualidade de vida. Sendo assim, busca-se explorar de forma empírica através de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) de 2019 quais são as evidências existentes para se determinar qual dos vetores de incentivo é predominante na tomada de decisão das mulheres beneficiadas.Trabalho de Conclusão de Curso O peso na balança: evidências do comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos(2024) Novis, Eduardo AbudEste artigo avalia as relações de curto e longo prazo entre o saldo comercial brasileiro com os Estados Unidos e a taxa real de câmbio entre as moedas dos dois países. Mais especificamente, foram investigadas a validade da condição de Marshall-Lerner e a existência dos efeitos de curva J nesta relação bilateral de comércio. Para avaliar estas hipóteses empiricamente, foram utilizados dados de frequência mensal, datados entre janeiro de 2003 e fevereiro de 2024, totalizando 254 observações. As variáveis incorporadas ao estudo foram a razão entre o valor das exportações e importações do Brasil com os EUA (medidas em dólares e retiradas do Ipeadata), o câmbio real entre o real brasileiro e o dólar americano (calculado pelo IPEA), o IBC-Br (retirado do Banco Central do Brasil) e o PIB real mensal americano (MGDP Index retirado do S&P Global). A partir da estimação de um Modelo Vetorial de Correção de Erros (VECM), foi encontrado uma elasticidade positiva (próxima de 1,62) de longo prazo da razão de exportações em relação ao câmbio real, uma evidência favorável a validade da condição de Marshall-Lerner. Por outro lado, não foram encontradas evidências de efeitos de curva J no curto prazo.Trabalho de Conclusão de Curso Avaliando leis brasileiras de trânsito na ótica de Wardrop: investigando a eficácia de leis através do total de acidentes de trânsito no Brasil(2023) Velloso, Gustavo Ghiraldelo; Fassina, Lucas GarciaO presente trabalho tem como objetivo agregar à discussão acerca da tomada de decisões envolvendo políticas públicas e trânsito de automóveis, assim como aplicar análises de efeitos de uma medida específica para exemplificar um processo real de mudança na legislação de trânsito, mensurando esses efeitos, ao utilizar o número de acidentes como proxy. Para tal, foram realizados processos com base em modelagem, tanto microeconômica quanto econométrica, por meio de alicerces da teoria dos jogos e de uma análise descritiva combinada a uma regressão de Poisson. Ao fim, os resultados encontrados visam avaliar um cenário de implementação de política pública.Trabalho de Conclusão de Curso Dos Males, o Maior: Mapeando as Preferências do Banco Central Japonês(2024) Panzan, Chloë GabrielaEste estudo investiga a preferência relativa do Banco Central do Japão em estabilizar o hiato do produto em comparação com a inflação, no período pós-implantação da meta inflacionária e levando em conta o choque da pandemia da COVID-19. A metodologia de Tachibana (2004), inspirada em Svensson (1998), é adotada para modelar a política monetária com base nas restrições da demanda e oferta agregadas, representadas pela Curva de Phillips e IS, respectivamente. Além disso, as expectativas de inflação são incorporadas como inovação. Por meio de técnicas estatísticas como regressão por Mínimos Quadrados Ordinários e Método de Momentos Generalizado, os resultados desafiam a hipótese inicial: observa-se uma tendência da autoridade monetária em reagir para estabilizar o hiato do produto em vez da inflação.Trabalho de Conclusão de Curso Os impactos da carência de novos investimentos na exploração de petróleo sob a perspectiva da oferta e demanda(2023) Carreira, Norton Zen ChieppeA atual dependência do petróleo em nossa sociedade é algo notório e preocupante. Ao longo dos últimos anos as preocupações ambientais vieram ganhando forças com regulamentações e pressões sociais exigindo maiores controles, de tal forma que geraram impactos sobre as decisões de investimentos na matriz energética, principalmente sobre fontes não renováveis. Nessa lógica, o objetivo desse trabalho é explorar o comportamento futuro do consumo e da produção de petróleo no Brasil, por meio da análise de séries temporais com periodicidade mensal via métodos quantitativos adequados, sendo SARIMA (p, d, q) (P, D, Q) e ARMA (p, d), juntamente com as devidas previsões de cada modelo. Assim, é esperado encontrar em períodos futuros evidências de um menor nível de consumo e produção diante de tais preocupações ambientais. Com isso, espera-se entender melhor o comportamento desse setor mega relevante para a economia brasileira.Trabalho de Conclusão de Curso Uma análise empírica do Saldo de Caderneta de Poupança do Brasil no período de 2006 a 2018: Como a condução da política monetária influenciou esse saldo?(2024) Trevisan, Enzo Conde ResendeO presente trabalho se concentra em entender e explicar como a condução da política monetária no governo brasileiro dos anos de 2006 a 2018, um período de alta instabilidade econômica, afetou o saldo aplicado na caderneta de poupança e consequentemente fornecer uma ideia do impacto dessa política nas decisões de investimento das famílias. O escopo teórico parte da premissa que as famílias buscam suavizar seu consumo ao longo do tempo, e para tanto, tomam a decisão de poupar seu dinheiro – nesse trabalho representado por aplicar dinheiro na caderneta de poupança – através da situação econômica do país. Por exemplo, um aumento nas taxas de juros normalmente significaria um aumento do investimento em poupança, mas com a incerteza macroeconômica, esse efeito pode não ser tão claro. Para testar tal hipótese, foi abordada uma análise econométrica utilizando diversas variáveis macroeconômicas no contexto brasileiro, através de dados do IBGE, do IPEADATA e do Banco Central do Brasil, utilizando-se um modelo econométrico Vector Autoregressive (VAR) e um Structural Vector Autoregressive (SVAR), capazes de verificar as relações contemporâneas entre as variáveis influenciadas pela política monetária e o saldo aplicado em caderneta de poupança no período analisado. Assim, baseando-se na literatura econômica sobre a Poupança no Brasil, os resultados esperados são que a condução específica e diferenciada da política monetária no período tenha afetado a rentabilidade e o saldo aplicado no produto de investimento mais popular do país. Os resultados efetivos corroboram essa hipótese, onde mostram que um aumento da taxa de juros básica da economia refletia inicialmente uma diminuição, e logo depois um aumento do saldo aplicado em poupança, mas logo esse choque se dissipava, o que reflete a incerteza econômica dos agentes na época.Trabalho de Conclusão de Curso O impacto da qualidade do nível de ensino e do acesso a saúde sobre o crescimento de renda dos munícipios da região nordeste(2023) Albuquerque, Ramon CoutoEsse trabalho investiga o impacto dos diferentes níveis de educação (fundamental, médio e superior) e do acesso à saúde básica no crescimento da renda per capita em municípios do Nordeste brasileiro entre os anos de 2007 a 2019. Para isso, foi utilizado o modelo de Aghion et al. (2005) e dados em painel para uma regressão com efeitos fixos. Os resultados detectam a necessidade de aprimoramento nas medidas de qualidade do ensino superior e de saúde básica utilizadas. O estudo indica ainda falta de convergência de renda entre os municípios no período estudado. No entanto, identificou-se que, em municípios a pelo menos 2% da fronteira tecnológica, o aumento da qualidade do ensino médio tem impacto mais significativo na renda per capita do que a do ensino fundamental.